<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya reaksi atau perbedaan dari pasar modal Indonesia saat peristiwa pemilihan umum Indonesia 2019. Pendekatan yang digunakan adalah studi peristiwa dengan 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pemilihan umum. Populasi dalam penelitian ini adalah Indeks saham LQ45. Jumlah sampel yang digunakan adalah 19 perusahaan. Metode analisis menggunakan uji non parametrik yaitu uji wilxocon signed ranked test dengan bantuan EViews13. Hasil pengujian harga dan volume perdagangan membuktikan bahwa pada harga tidak terdapat perbedaan namun dalam volume perdagangan terdapat perbedaan pada peristiwa pemilihan umum di Indonesia 2019.]]>
Copyrights © 2025
