MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Vol. 1 No. 2 (2002): Journal of Mathematics and Its Applications

PRINSIP MAKSIMUM PONTRYAGIN DALAM MASALAH KONTROL OPTIMUM STOKASTIK

SYAHRIL, E. (Unknown)

Article Info

Publish Date
01 Dec 2002

Abstract

Kontrol Optimum Stokastik merupakan cabang ma- tematika yang relatif baru perkembangannya. Terdapat dua pen- dekatan untuk menentukan solusi masalah kontrol optimum sto- kastik, yaitu prinsip maksimum Pontryagin dan program dinamis Bellman. Tulisan ini menyajikan prinsip maksimum untuk masalah kontrol optimum stokastik dan aplikasinya dalam masalah portofo- lio dan konsumsi. Merton(1971) menyelesaikan masalah konsumsi dan portofolio dengan menggunakan pendekatan program dinamis. Dengan hasil yang diperoleh oleh Merton sebagai patokan, masalah konsumsi dan portofolio diselesaikan dengan pendekatan prinsip maksimum.

Copyrights © 2002




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Website

Abbrev

jmap

Publisher

Institut Pertanian Bogor

Subject

Mathematics

Description

MILANG Journal of Mathematics and Its Applications, originally established in 2002 as the Journal of Mathematics and Its Applications (ISSN 1412-677X), transitioned to online publishing in 2018 and was renamed in 2022 to reflect its broadened scope. The name MILANG, a Sundanese word meaning “to ...