<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan menguji reaksi pasar terhadap konflik geopolitik Israel–Iran Juni 2025 melalui perbedaan abnormal return, trading volume Activity, dan security return variability pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode event study selama 36 hari pengamatan, meliputi 12 hari sebelum, 12 hari saat, dan 12 hari setelah konflik. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling , dengan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test . Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan abnormal return, trading volume Activity, dan security return variability antara periode sebelum dan saat konflik. Namun terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return dan volume aktivitas perdagangan antara periode saat dan sesudah konflik serta antara periode sebelum dan sesudah konflik. Variabilitas pengembalian keamanan hanya menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sesudah dan sebelum konflik.]]>
Copyrights © 2026
