<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena anomali pasar yang bertentangan dengan teori efisiensi pasar, khususnya anomali weekend effect yang menunjukkan adanya perbedaan return saham berdasarkan hari perdagangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan anomali weekend effect pada saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 selama periode 2022–2024, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa harga penutupan saham harian yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, uji beda, serta regresi dummy, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan return saham yang signifikan berdasarkan hari perdagangan dengan kecenderungan return yang lebih rendah pada hari Senin, pembahasan menunjukkan bahwa temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengindikasikan bahwa anomali pasar masih terjadi di Indonesia dan dipengaruhi oleh perilaku investor serta kondisi pasar, kesimpulan penelitian ini adalah bahwa terdapat anomali weekend effect pada saham LQ45 yang menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya efisien, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian pasar modal.]]>
Copyrights © 2026
