Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 Pada Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia

Kartika Sari (Universitas Bangka Belitung)
Ari Agung Nugroho (Universitas Bangka Belitung)

Jurnal Organisasi dan Manajemen Indonesia
Vol 4 No 1 (2026)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 menggunakan metode event study. Populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 periode Agustus 2024-Januari 2025. Sebanyak 39 sampel dikumpulkan dengan teknik purposive sampling dengan periode penelitian 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari sesudah peristiwa. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa harga penutupan saham dan volume perdagangan. Uji hipotesis dilakukan dengan uji non-parametrik Wilcoxon Signed Rank Test karena data berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada Average Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa pelantikan. Sedangkan pada Average Trading Volume Activity terdapat perbedaan signifikan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa pelantikan.