<![CDATA[Pasar modal merupakan elemen penting dalam perekonomian, di mana volume perdagangan dan pergerakan harga saham menjadi indikator utama untuk memahami dinamika pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kategori volume perdagangan dan kategori volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode 1 Januari 2024–31 Desember 2025. Metode yang digunakan adalah Analisis Korespondensi, yang diawali dengan pengolahan data historis harian, perhitungan volatilitas berbasis rentang harga harian, kemudian dikategorikan menggunakan pendekatan kuantil (33% dan 66%) menjadi tiga kelompok: rendah, sedang, dan tinggi, penyusunan tabel kontingensi. Hubungan awal antar variabel diuji menggunakan uji Chi-Square, kemudian dipetakan dalam ruang berdimensi rendah melalui dekomposisi singular value decomposition (SVD). Hasil menunjukkan bahwa nilai Chi-Square signifikan pada taraf 5%.Visualisasi peta korespondensi memperlihatkan bahwa volume besar cenderung berhubungan dengan volatilitas tinggi, volume sedang berasosiasi dengan volatilitas sedang, dan volume kecil berasosiasi dengan volatilitas rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa secara kategorikal, aktivitas volume memiliki pola keterkaitan terhadap tingkat volatilitas pasar pada periode pengamatan.]]>
Copyrights © 2026
