<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja Model Naïve, Model Linier Umum dan Model Linier Efek Random dalam menganalisis data longitudinal harga saham bulanan perusahaan manufaktur Indonesia periode 2020–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari tiga perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan variabel respon berupa Adjusted Close dan lima variabel prediktor yaitu Open, High, Low, Close, dan Volume. Analisis diawali dengan eksplorasi data menggunakan profile plot dan LOWESS plot untuk melihat pola tren dan fluktuasi. Selanjutnya dibangun Model Naïve menggunakan metode OLS, Model Linier Umum dengan berbagai struktur korelasi (Compound Symmetry, Autoregressive (AR ), dan Eksponensial), serta Model Linier Efek Random dengan dan tanpa struktur korelasi menggunakan metode REML. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel High berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan Close berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada seluruh model. Berdasarkan kriteria Akaike Information Criterion (AIC), Model Linier Efek Random dengan struktur korelasi Autoregressive (AR ) dan Eksponensial memberikan nilai AIC terkecil, sehingga menjadi model terbaik. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan heterogenitas antar perusahaan dan korelasi temporal dalam analisis Data Longitudinal sektor keuangan]]>
Copyrights © 2025
