<![CDATA[Pada makalah ini dipaparkan isi sebuah tugas akhir D3 di Politeknik Informatika Del (PI Del) yang berjudul ”Perancangan Algoritma untuk Menentukan Harga Opsi Reset dan Opsi Barrier”. Opsi reset dan opsi barrier adalah termasuk opsi eksotik atau opsi path-dependent (Error! Reference source not found., Error! Reference source not found.), yaitu opsi yang payoff-nya bergantung pada perilaku harga aset pokok antara waktu t = 0 dan waktu jatuh tempo, bukan semata mata bergantung pada harga akhir aset pokok. Opsi reset yang dibahas di sini adalah opsi reset dengan satu waktu reset. Opsi barrier yang dibahas di sini terdiri atas beberapa jenis, yaitu opsi down and in, opsi down and out, opsi up and in, dan opsi up and out. Pada opsi barrier, harga barrier bisa lebih kecil daripada strike price, atau sebaliknya harga barrier bisa lebih besar daripada strike price (Error! Reference source not found.). Berdasarkan ada tidaknya fasilitas early exercise, opsi reset dan opsi barrier terdiri atas opsi Eropa dan Amerika. Pada makalah ini diuraikan perancangan algoritma penghitungan harga opsi reset dan opsi barrier dengan metode binomial. Selanjutnya, pada makalah ini dipaparkan juga implementasi algoritma yang dilakukan dalam tugas akhir tersebut di atas. Implementasi algoritma dilakukan dengan mengembangkan aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Setelah melakukan implementasi dan pengujian diperoleh hasil bahwa algoritma yang dirancang cukup akurat berdasarkan pembandingan dengan hasil perhitungan sejenis menggunakan Ms. Excel (lihat Error! Reference source not found.)]]>
Copyrights © 2010
