SEIKO : Journal of Management & Business
Vol 2, No 2 (2019): January-Juny

PERAMALAN HARGA EMAS MENGGUNAKAN PENGUKURAN VOLATILITAS MODEL GARCH

Hasan, Asriani (Unknown)

Article Info

Publish Date
12 Mar 2019

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat peramalan return harga emas dengan menggunakan model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Hasil analisis return harga emas menunjukkan data tersebut mengalami pengelompokan volatilitas (volatility clustering) atau kasus heteroskedastisitas. Data yang digunakan merupakan data harga emas periode bulanan yaitu Desember 2007 sampai Desember 2018. Model terbaik yang diperoleh yaitu GARCH (1,1) dengan memperoleh hasil peramalan return harga emas untuk periode Januari 2019 sampai Desember 2019. Kata Kunci : Emas,Peramalan,Volatilitas

Copyrights © 2019




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
468.674 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
SEIKO : Journal of Management & Business
Website

Abbrev

seiko

Publisher

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

Subject

Social Sciences

Description

The Journal Management & Business (SEJaman) provides a forum for academics and professionals to share the latest developments and advances in knowledge and practice of management business both theory and practices. It aims to foster the exchange of ideas on a range of important management subjects ...