Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Matematika
Antonia Ingrid
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perhitungan Premi Tunggal Bersih Asuransi Jiwa Seumur Hidup Dengan Suku Bunga Stokastik Model Vasicek Sinaga, Kezia; Padang, Chelsea Beatrice; Antonia Ingrid
Jurnal Ilmiah Matematika Vol. 13 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jim.v13i1.32111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung premi tunggal bersih pada asuransi jiwa seumur hidup dengan mempertimbangkan ketidakpastian suku bunga menggunakan pendekatan stokastik. Dalam praktik aktuaria konvensional, suku bunga umumnya diasumsikan konstan, padahal pada kenyataannya suku bunga berfluktuasi mengikuti kondisi pasar keuangan sehingga dapat memengaruhi nilai kini manfaat dan premi asuransi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model Vasicek untuk memodelkan pergerakan suku bunga secara stokastik. Data yang digunakan meliputi Tabel Mortalita Indonesia (TMI) IV 2019 sebagai dasar peluang kematian dan data suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate untuk estimasi parameter model. Parameter model diestimasi menggunakan metode regresi, kemudian dilakukan simulasi suku bunga menggunakan metode Monte Carlo dengan pendekatan Euler-Maruyama untuk memperoleh faktor diskonto. Selanjutnya, premi tunggal bersih dihitung berdasarkan prinsip ekivalensi antara nilai kini manfaat dan nilai kini premi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan suku bunga stokastik menghasilkan premi yang lebih fleksibel dan mencerminkan kondisi pasar dibandingkan pendekatan deterministik, serta menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan parameter suku bunga.
Co-Authors Padang, Chelsea Beatrice Sinaga, Kezia