Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
Wijoyo, Nugroho Agung
Badan kebijakan Fiskal
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dengan Menggunakan Model GARCH Wijoyo, Nugroho Agung
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 20, No 2 (2016)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v20i2.187

Abstract

Makalah ini menggunakan teknik ekonometrik Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) untuk meramalkan perubahan nilai tukar yang berfrekuensi tinggi di Indonesia. GARCH, suatu model non-linear, umumnya digunakan untuk data keuangan berfrekuensi tinggi, seperti nilai tukar harian Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Penelitian ini menilai perilaku dari nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan membuat model dari perubahan nilai tukar harian dalam bentuk logaritma untuk periode 3 Januari 2000 sampai 16 Desember 2015. Periode ini meliputi era volatilitas tinggi dan turbulensi keuangan, seperti yang terjadi pada semester kedua tahun 2015 ketika nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun menjadi Rp.14.500. Menggunakan model GARCH dalam menetapkan heteroskedastisitas, studi ini menemukan bahwa model GARCH sangat mencerminkan sifat empiris natural logaritma dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tingkat signifikansi 1%.
Co-Authors