Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Nova Ananda Oktalhiza
Universitas Pendidikan Ganesha
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pengaruh Risiko Sistematis dan Kebijakan Dividen terhadap Return Saham pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Nova Ananda Oktalhiza; Ni Made Suci
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8899

Abstract

Penelitian ini dirancang secara komprehensif untuk menguji dan menganalisis sejauh mana risiko sistematis dan kebijakan dividen dalam mengurangi atau mendorong fluktuasi return saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2025. Penelitian ini didorong oleh fenomena volatilitas return saham di industri perbankan di tengah dinamika pasar yang tidak stabil, selain itu terdapat perbedaan atau inkonsistensi dalam temuan dari berbagai literatur sebelumnya. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif kausal dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan 18 perusahaan sampel dan 70 observasi setelah pembersihan data dari outlier untuk menjaga validitas model. Analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linear berganda melalui program SPSS 26.0. Temuan penelitian ini secara parsial mengungkapkan bahwa variabel risiko sistematis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pergerakan return saham. Sebaliknya, secara parsial kebijakan dividen menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Namun, pengujian simultan mengungkapkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama menunjukkan pengaruh signifikan terhadap return saham. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan angka 14% , dimana menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 14% variabilitas dalam return saham dan 86% sisanya ditentukan oleh faktor eksternal lain diluar model.
Co-Authors Ni Made Suci