Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Techno.Com: Jurnal Teknologi Informasi
Rifky Miftaqul Ilmi
Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia
Computer Science & IT Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penilaian Harga Opsi Put Saham NVIDIA Menggunakan Model Black–Scholes dan LSTM Rifky Miftaqul Ilmi; Ramdhan Fazrianto Suwarman; Lita Wulandari Aeli
Techno.Com Vol. 25 No. 2 (2026): May 2026
Publisher : LPPM Universitas Dian Nuswantoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/tc.v25i2.16098

Abstract

Saham NVIDIA dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan laba dan volatilitas harga yang cukup tinggi. Volatilitas ini dapat menimbulkan risiko kerugian akibat penurunan harga saham. Oleh karena itu, diperlukan instrumen lindung nilai, salah satunya  adalah opsi put. Opsi put merupakan instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual aset yang mendasarinya pada harga tertentu dalam periode tertentu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penilaian harga opsi put saham NVIDIA menggunakan model Black–Scholes dan LSTM. Data yang digunakan berupa histori kuotasi opsi harian pada periode 2022–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LSTM memiliki akurasi yang lebih unggul dengan RMSE sebesar 5.100 dan MAE sebesar 3.079, dibanding dengan model Black–Scholes yang menghasilkan RMSE sebesar 7.303 dan MAE sebesar 3.656. Berdasarkan waktu jatuh tempo, model Black–Scholes lebih unggul pada opsi dengan jatuh tempo kurang dari tiga bulan, sedangkan model LSTM lebih unggul pada opsi dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh penyimpangan asumsi normalitas log return pada model Black–Scholes dan pendekatan bergulir yang mempu menjaga kestabilan akurasi penilaian pada model LSTM. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pemilihan model penentuan harga opsi put untuk mendukung strategi lindung nilai.   Kata Kunci - Opsi Put, Black–Scholes, LSTM, pengelolaan risiko, NVIDIA
Co-Authors Lita Wulandari Aeli Ramdhan Fazrianto Suwarman