Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
I Gusti Putu Purnaba
Program Studi Matematika, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Institut Pertanian Bogor
Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STUDI KOMPARATIF MODEL SUPPORT VECTOR REGRESSION DAN RANDOM FOREST DALAM MEMPREDIKSI HARGA SAHAM BMRI Bintang Nauli Mariana; I Wayan Mangku; I Gusti Putu Purnaba
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 22 No. 1 (2026): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.22.1.35-51

Abstract

Berbagai faktor dapat memengaruhi dinamika pasar modal di Indonesia, khususnya dalam periode 2020-2025 sehingga menyebabkan harga saham menjadi fluktuatif dan sulit diprediksi dengan sederhana. Oleh karena itu, diperlukan model  yang mampu memprediksi harga saham agar investor dapat mengambil keputusan dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja model support vector regression dan random forest dalam memprediksi harga penutupan saham BMRI dan memprediksi harga saham untuk satu hari ke depan. Penelitian dilakukan dengan mengambil data historis harga saham untuk digunakan dalam membangun model prediksi melalui penyesuaian parameter dan mengevaluasi model menggunakan ukuran kesalahan prediksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model support vector regression menunjukkan kinerja lebih baik dalam memprediksi harga saham BMRI, dengan nilai RMSE sebesar 39,01, MAPE 0,56% dan R2 sebesar 0,99. Selain itu, prediksi harga saham BMRI untuk satu hari ke depan sebesar Rp4.410,79 per lembar.
PERBANDINGAN KINERJA MODEL FTS-MARKOV CHAIN DAN GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DALAM MEMPREDIKSI HARGA SAHAM BBRI Syifa Aulia; I Wayan Mangku; I Gusti Putu Purnaba
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 21 No. 2 (2025): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.21.2.163-177

Abstract

Saham merupakan bentuk investasi di pasar modal yang mampu menarik perhatian investor. Harga saham bersifat fluktuatif sehingga terjadi peningkatan dan penurunan harga. Model stokastik yang seringkali digunakan untuk memprediksi harga saham yaitu FTS-Markov Chain dan Geometric Brownian Motion (GBM). Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja dari model FTS-Markov Chain dan GBM dalam memprediksi harga saham. Kinerja kedua model prediksi dievaluasi dengan cara membandingkan nilai MAPE. Data yang digunakan adalah data harian harga penutupan saham BBRI sejak 01 November 2023 hingga 31 Oktober 2024 sebanyak 239 data. Data penelitian terbagi atas data training dan testing dengan proporsi masing-masing sebesar 80:20. Berdasarkan hasil penelitian, nilai MAPE yang diperoleh berdasarkan model FTS-Markov Chain dan GBM secara berturut-turut yaitu 1,19% dan 7,53%. Model FTS-Markov Chain menghasilkan nilai MAPE yang lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil prediksi menggunakan FTS-Markov Chain lebih akurat dibandingkan GBM. Secara keseluruhan model FTS-Markov Chain mampu menangkap pola prediksi dan fluktuasi harga saham. Oleh sebab itu, model yang memiliki kinerja lebih baik dalam memprediksi harga saham BBRI adalah FTS-Markov Chain. Kata kunci: fuzzy time series Markov chain, harga saham, model GBM, prediksi
Co-Authors Bintang Nauli Mariana I Wayan Mangku Syifa Aulia