Yani Ramdani
Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Superposisi Gelombang Menggunakan Transformasi Fourier Diskrit Fajar Ilham; Yani Ramdani; Gani Gunawan
Jurnal Riset Matematika Volume 5, No.2, Desember 2025, Jurnal Riset Matematika (JRM)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrm.v5i2.8342

Abstract

Abstract. This study examines the use of the Discrete Fourier Transform (DFT) in analyzing wave superposition phenomena through a spectral approach. By utilizing the DFT, complex signals resulting from the overlap of periodic and non-periodic waves are decomposed into their constituent frequency components. The transformation process from the time domain to the frequency domain allows the extraction of critical parameters such as amplitude, dominant frequency, and phase shift for each individual wave. This analysis emphasizes the ability of the DFT to map the signal energy distribution and identify patterns of interfrequency interactions that are not observed in the time domain. Through numerical simulations, the accuracy of the signal reconstruction based on spectral components is evaluated by considering factors such as frequency resolution and aliasing effects. The verification results indicate that the DFT provides a reliable framework for understanding the dynamics of wave superposition, especially in the context of real time. Abstrak. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan Transformasi Fourier Diskrit (DFT) dalam menganalisis fenomena superposisi gelombang melalui pendekatan spektral. Dengan memanfaatkan DFT, sinyal kompleks yang dihasilkan dari tumpang tindih gelombang periodik maupun non-periodik didekomposisi ke dalam komponen frekuensi penyusunnya. Proses transformasi dari ranah waktu ke ranah frekuensi memungkinkan ekstraksi parameter kritis seperti amplitudo, frekuensi dominan, dan pergeseran fase untuk setiap gelombang individu. Analisis ini menekankan kemampuan DFT dalam memetakan distribusi energi sinyal serta mengidentifikasi pola interaksi antarfrekuensi yang tidak teramati dalam domain waktu. Melalui simulasi numerik, ketepatan rekonstruksi sinyal berbasis komponen spektral dievaluasi dengan mempertimbangkan faktor seperti resolusi frekuensi dan efek aliasing. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa DFT memberikan kerangka kerja yang andal untuk memahami dinamika superposisi gelombang, terutama dalam konteks pemrosesan sinyal real time.
Analisis Instrumen Penelitian Impulsive Buying: Pilar Analisis Model MARS Siti Umaesoh; Yani Ramdani; Fariz Fahmi Fikri
Jurnal Riset Matematika Volume 5, No.2, Desember 2025, Jurnal Riset Matematika (JRM)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrm.v5i2.8445

Abstract

Abstract. Impulsive buying behavior refers to a person's spontaneous shopping without considering the benefits. This is characterized by the desire to buy without planning. The research data was obtained from questionnaires distributed to active students of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Bandung Islamic University. This study aims to test validity using the Pearson Product Moment equation and reliability using Cronbach's alpha value equation. All items from factors influencing impulsive buying, such as lifestyle, sales promotions, hedonistic shopping motivation, visual merchandising, and product knowledge, were analyzed to assess the validity and consistency of the research instrument. The instrument testing utilized SPSS software, a statistical data analysis application commonly used in quantitative research. The results indicated that all questionnaire items related to impulsive buying indicators were valid and reliable, enabling further analysis of impulsive buying behavior using the MARS method. These findings are expected to provide valuable theoretical insights for future research. Abstrak. Perilaku impulsive buying merujuk pada tindakan seseorang untuk berbelanja secara spontan tanpa memikirkan manfaatnya. Hal tersebut ditandai dengan adanya keinginan untuk membeli tanpa merencanakan. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa aktif Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas dengan menggunakan persamaan Pearson Product Moment dan reliabilitas dengan persamaan dari nilai Cronbach’s alpha. Seluruh item pertanyaan dari faktor yang mempengaruhi impulsive buying, seperti gaya hidup, promosi penjualan, motivasi belanja hedonis, visual merchandising, dan product knowledge dianalisis untuk melihat keabsahan dan kekonsistenan instrumen penelitian. Pengujian instrumen ini memanfaatkan software SPSS yang merupakan aplikasi olah data statistik yang lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari indikator impulsive buying dikatakan valid dan reliabel, dan dapat dilanjutkan ke analisis faktor perilaku impulsive buying dengan menggunakan metode MARS. Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan informasi bahkan manfaat teoritis untuk kelanjutan penelitian di masa yang akan datang.
Optimasi Pemilihan Saham Menggunakan Model Markowitz dengan Aplikasi Python Adesty Dewi; Yani Ramdani; Fariz Fahmi Fikri
Jurnal Riset Matematika Volume 5, No.2, Desember 2025, Jurnal Riset Matematika (JRM)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrm.v5i2.8708

Abstract

Abstrak. Jumlah investor di pasar modal Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi. Namun, fluktuasi harga saham dan ketidakpastian pasar masih menjadi tantangan utama bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham optimal guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan return menggunakan model Markowitz. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan data sekunder, yaitu data harga penutupan bulanan dari 24 saham sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Data diperoleh melalui pengunduhan dari situs resmi BEI. Proses analisis meliputi perhitungan return historis, seleksi saham dengan expected return positif, analisis korelasi dan kovarian antar saham, serta optimasi bobot investasi dengan bantuan perangkat lunak Python. Hasil analisis menunjukkan bahwa model Markowitz mampu menghasilkan portofolio dengan risiko lebih rendah dibandingkan saham individual dan terletak pada posisi efisien di kurva Efficient Frontier. Temuan ini menegaskan bahwa diversifikasi saham berbasis pendekatan matematis dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengambilan keputusan investasi di tengah kondisi pasar yang tidak stabil. Abstract. The number of investors in the Indonesian capital market has continued to increase in recent years, indicating a growing public awareness of the importance of investing. However, stock price fluctuations and market uncertainty remain major challenges for investors. This study aims to construct an optimal stock portfolio to minimize risk and maximize returns using the Markowitz model. This is a quantitative study using a secondary data approach, namely monthly closing price data from 24 banking sector stocks listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of January 2022 to December 2024. The data was obtained by downloading from the official IDX website. The analysis process includes calculating historical returns, selecting stocks with positive expected returns, analyzing correlations and covariances among stocks, and optimizing investment weights with the help of Python software. The results show that the Markowitz model is capable of generating a portfolio with lower risk compared to individual stocks and is positioned efficiently on the Efficient Frontier curve. These findings confirm that stock diversification based on a mathematical approach can be an effective strategy for making investment decisions amid unstable market conditions.
Perbandingan Komputasi Numerik pada Interpolasi Spline Kubik Terapit dan Periodik Oktavia Nurmalinda; Yani Ramdani; respitawulan Ramdani
Jurnal Riset Matematika Volume 6, No.1, Juli 2026, Jurnal Riset Matematika (JRM)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrm.v6i1.10138

Abstract

Abstract. Interpolation plays a vital role in various fields such as natural phenomenon modeling and engineering, yet the use of high-degree polynomials often leads to the Runge phenomenon. This study aims to analyze the comparison of formulation, curve visualization, and accuracy levels between Clamped Cubic Spline and Periodic Cubic Spline interpolation methods. The research method employed is quantitative with a numerical analysis approach using the test function fx=x4-2x2+1 over the interval [-1, 1]. The results indicate that the Clamped Cubic Spline provides a more stable and accurate approximation, with a true error of 0.00390625 at point x = -0.75. In contrast, the Periodic Cubic Spline produced a larger error of 0.02649, as the periodic condition forced the curve to follow properties not inherent in the non-periodic function. In conclusion, the choice of spline type must be adapted to the data characteristics, where the Clamped Spline is superior for data with known endpoint derivative information. Abstrak. Interpolasi berperan penting dalam berbagai bidang seperti pemodelan fenomena alam dan rekayasa, namun penggunaan polinomial derajat tinggi sering kali menimbulkan fenomena Runge. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan formulasi, visualisasi kurva, dan tingkat akurasi antara metode interpolasi Spline Kubik Terapit (clamped) dan Spline Kubik Periodik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis numerik menggunakan fungsi uji fx=x4-2x2+1 pada interval [-1, 1]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Spline Kubik Terapit menghasilkan aproksimasi yang lebih stabil dan akurat dengan galat sejati sebesar 0,00390625 pada titik x = -0,75. Sebaliknya, Spline Kubik Periodik menghasilkan galat yang lebih besar, yaitu 0,02649, karena kondisi periodik memaksa kurva mengikuti sifat yang tidak dimiliki oleh fungsi non-periodik tersebut. Kesimpulannya, pemilihan jenis spline harus disesuaikan dengan karakteristik data, di mana Spline Terapit lebih unggul untuk data dengan informasi turunan ujung yang diketahui.