Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mathematics and Applications (MAp) Journal
Darvi Mailisa Putri
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (SINTA ID: 6720558)
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS MODEL MARKOV SWITCHING VECTOR AUTOREGRESSIVE (MS-VAR): STUDI SIMULASI PADA PERUBAHAN REZIM STRUKTURAL Darvi Mailisa Putri
MAp (Mathematics and Applications) Journal Vol 8, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/map.v8i1.13790

Abstract

Penelitian ini mengkaji perubahan struktural pada data time series multivariat menggunakan model Markov Switching Vector Autoregressive (MS-VAR) orde satu dengan dua regime. Model ini diterapkan pada data hasil simulasi untuk menangkap dinamika nonlinier yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh model VAR linier. Estimasi dilakukan dengan mengizinkan switching pada komponen rata-rata dan varians, sementara koefisien autoregresif dipertahankan tetap. Hasil menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar-regime, terutama pada level dan volatilitas. Estimasi probabilitas transisi menjelaskan bahwa kedua regime bersifat persisten, dengan probabilitas bertahan sebesar 0,94 dan 0,92. Berdasarkan nilai tersebut, durasi ekspektasi regime pertama sekitar 16,7 periode, sedangkan regime kedua sekitar 12,5 periode. Selanjutnya, analisis smoothed probabilities menunjukkan segmentasi waktu yang jelas antar-regime. Hal ini menjelaskan bahwa MS-VAR efektif dalam menangkap dinamika dan perubahan struktural data.
Co-Authors