Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika
Libelda Aldinaduma Harahap
Universitas Negeri Surabaya
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penentuan Harga Opsi Foreign Exchange Menggunakan Model Heston Stochastic Volatility Libelda Aldinaduma Harahap; Rudianto Artiono
MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika Vol. 13 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/mathunesa.v13n3.p524-530

Abstract

Penelitian ini mengkaji penentuan harga opsi valuta asing USD/IDR menggunakan model Heston, yang menangkap volatilitas berubah-ubah (stokastik), dengan dua metode: transformasi Fourier dan simulasi Monte Carlo. Data nilai tukar USD/IDR periode 2020–2024 digunakan untuk analisis. Model Heston disesuaikan dengan memasukkan dua suku bunga berbeda untuk menghitung dinamika nilai tukar. Metode Fourier memberikan solusi semi-analitik yang efisien secara komputasi, sedangkan Monte Carlo menangkap dinamika stokastik melalui simulasi jalur acak. Hasil menunjukkan pola harga opsi call dan put yang konsisten terhadap nilai tukar, volatilitas, dan selisih suku bunga. Perbandingan menggunakan MAPE menunjukkan bahwa hasil keduanya relatif konsisten, terutama pada opsi put (galat <7%) dan opsi call (sekitar 14–17%). Penelitian ini memperluas penerapan model Heston dalam konteks opsi valuta asing dan menunjukkan bahwa Fourier dan Monte Carlo dapat digunakan secara saling melengkapi dalam penetapan harga derivatif.
Co-Authors Rudianto Artiono