Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Syariah
Faih, Ahmad
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS EFEK RAMADHAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019 FAIH, AHMAD
Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.335 KB) | DOI: 10.30739/jesdar.v3i2.1510

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya bulan Ramadhan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Variabel dalam penelitian ini adalah abnormal return dan trading volume activity. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beserta volume perdagangan yang aktif, harga indeks saham harian setiap perusahaan selama periode penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah uji one sample t-test, uji one sample Wilcoxon signed rank test, uji paired sample t-test, uji paired samples Wilcoxon signed rank test dengan menggunakan program SPSS 22. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat adanya abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada hari-hari selama bulan Ramadhan pada perusahaan yang terdaftar di indeks saham LQ-45 dan tidak terdapat adanya perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity yang signifikan pada hari-hari awal bulan Ramadhan dan hari-hari akhir bulan Ramadhan pada perusahaan yang terdaftar di indeks saham LQ-45. Kata Kunci: Ramadhan Effect, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Indeks Saham LQ-45, Event Study
Co-Authors Nafiah, Rohmatun