Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya
Rorimpandey, Rebecca
Unknown Affiliation
Education Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pemodelan Volatilitas Menggunakan Garch(1,1) dengan Volatilitas Lag-1 Ditransformasi Box–Cox Rorimpandey, Rebecca; Nugroho, Didit Budi; Susanto, Bambang
Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya 2019: Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.044 KB)

Abstract

Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Box–Cox ke volatilitas lag-1. Model GARCH telah banyak digunakan untuk mendikripsikan tingkah laku volatilitas suatu runtun waktu keuangan, terutama pada kurs mata uang. Tingkah laku dari volatilitas return dipelajari berdasarkan model yang mengasumsikan distribusi normal untuk inovasi. Model diestimasi menggunakan alat bantu Solver Excel dan Matlab. Analisis empiris didasarkan pada data simulasi dan data kurs beli EUR, JPY, dan USD terhadap IDR atas periode harian dari 2010 sampai 2017. Dalam kasus data simulasi dan data riil, ditemukan bahwa Solver Excel memiliki kelemahan. Hasil empiris untuk data simulasi menunjukkan bahwa model BC(1)-GARCH(1,1) bisa dikatakan tidak lebih baik dari model GARCH(1,1). Sedangkan untuk kasus data riil dengan inovasi berdistribusi normal menunjukkan bahwa model BC(1)-GARCH(1,1) mengungguli model GARCH pada data kurs beli USD terhadap IDR.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Bambang Susanto Didit Budi Nugroho Prasetia, Kezia Natalia Putri