Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BIMASTER
Shantika Martha, Merista Dominika Br Pandia, Naomi Nessyana Debataraja,
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PEMODELAN VOLATILITAS SAHAM MENGGUNAKAN MODEL ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY Shantika Martha, Merista Dominika Br Pandia, Naomi Nessyana Debataraja,
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 8, No 1 (2019): BIMASTER
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1189.326 KB) | DOI: 10.26418/bbimst.v8i1.30673

Abstract

Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) merupakan generalisasi dari model Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH). Model GARCH digunakan untuk memodelkan volatilitas pada return saham yang memiliki heteroskedastisitas. Namun model GARCH mengabaikan efek asimetris pada volatilitas sehingga ditemukan model Asymmetric Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (APARCH). Model APARCH digunakan untuk memodelkan volatilitas yang memiliki efek asimetris. Efek asimetris dapat dilihat dari cross correlogram dengan melakukan korelasi silang residual kuadrat model Box-Jenkins dan residual model GARCH. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan model APARCH return saham Bank Central Asia (BCA) pada 4 Juni 2015 sampai dengan 28 Maret 2018. Hasil penelitian menunjukkan model terbaik Box-Jenkins adalah model AR(3). Residual kuadrat model AR(3) digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas sedangkan residual model GARCH(1,1) digunakan untuk uji efek asimetris. Model APARCH terbaik yang diperoleh adalah APARCH (1,1). Kata Kunci: Asimetris, GARCH, APARCH
Co-Authors