Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
Kusuma, Pangestika Indah
Unknown Affiliation
Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Contagion Effect antar Pasar Modal pada saat Terjadinya Krisis Amerika Serikat 2008 (Studi Pada 16 Pasar Modal di Dunia) Kusuma, Pangestika Indah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 4 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) ada atau tidaknya contagion effect antar indeks komposit saham global dan (2) mengetahui dan menjelaskan pergerakan indeks saham yang memberikan kontribusi paling besar atau memiliki pengaruh yang dominan terhadap negara lain. Penelitian ini menggunakan return harian dari variabel indeks DJIA, JSX, KLCI, SET, PSEI, BSE, HSI, STI, KOSPI, SCI, NIKKEI 225, BOVESPA, FTSE 100, DAX 30, CAC 40 dan IBEX 35  yang diambil mulai dari Januari 2007-Oktober 2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis Structural VAR (SVAR) dengan analisis yang difokuskan pada Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) terdapat contagion effect antar indeks saham melalui interpretasi ekonomi dalam saluran perdagangan dan keuangan, dan (2) indeks Dow Jones merupakan indeks yang memberikan kontribusi paling besar terhadap indeks saham FTSE 100, DAX 30, CAC 40, IBEX 35, dan BOVESPA. Indeks saham Asia secara rata rata dapat membatasi dampak gejolak perekonomian dari negara lain.Kata kunci: Integrasi ekonomi, Contagion Effect, hubungan perdagangan, hubungan keuangan, SVAR jangka pendek.
Co-Authors