Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan
Bilondatu, Rosna Ningsih
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Energy Engineering Mathematics Mechanical Engineering Physics Transportation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
A MODEL ARCH(1) DAN GARCH(1,1) PADA PERAMALAN HARGA SAHAM PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk. Bilondatu, Rosna Ningsih; Nurwan, Nurwan; Isa, Dewi Rahmawaty
BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vol 13 No 1 (2019): BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan
Publisher : PATTIMURA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.762 KB) | DOI: 10.30598/barekengvol13iss1pp009-018ar676

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada peramalan harga saham PT. Cowell Development Tbk. menggunakan data pada Januari 2013 sampai Desember 2016. Hasil analisis diperoleh model terbaik adalah model ARIMA(2,1,12). Hasil pengujian asumsi residual white noise menggunakan uji Ljung-Box menunjukkan bahwa model ARIMA(2,1,12) merupakan residual white noise. Hasil uji ARCH-LM menunjukkan data mengandung efek heteroskedastisitas atau unsur ARCH. Model yang diajukan dalam penelitian ini adalah ARCH(1) dan GARCH(1,1). Nilai AIC dan BIC terkecil dari dua model ini adalah ARCH(1). Model ARIMA(2,1,12) dengan residual ARCH(1) merupakan model terbaik untuk meramalkan saham PT. Cowel Development Tbk. Penerapan model ARCH(1) untuk meramalkan harga saham PT. Cowel Development Tbk selama 10 hari periode 2013-2016, menunjukkan bahwa peramalan sudah mendekati data faktual dengan nilai MAPE sebesar 0,043%. Hal ini memberikan indikasi hasil peramalan sudah mendekati data faktual.
Co-Authors Dewi Rahmawaty Isa Nurwan, Nurwan