Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal dCartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi
Prameswara, Laurentia Nindya Sari
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pendekatan Generalized Linear Model Pada Regresi Kuantil Copula Normal Untuk Keterhubungan IHSG dan Kurs EUR-IDR Prameswara, Laurentia Nindya Sari; Susanto, Bambang; Sasongko, Leopoldus Ricky
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 9, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.659 KB) | DOI: 10.35799/dc.9.2.2020.28263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh estimasi parameter dan regresi kuantil pada suatu model distribusi bivariat yang disebut Copula sebagai alternatif regresi linier klasik dalam menganalisis keterhubungan dua peubah acak. Copula adalah model distribusi bivariat yang memiliki keunggulan selain karena tidak kaku terhadap asumsi distribusi tertentu, juga dapat menyatakan keterhubungan nonlinier. Copula yang dianalisis pada penelitian ini adalah Copula Normal. Sedangkan Generalized Linear Model (GLM) adalah perluasan dari model regresi linier klasik, yang salah satu komponen utamanya adalah fungsi link. Didapati bahwa regresi kuantil pada copula Normal merupakan suatu bentuk GLM dengan fungsi invers link yaitu . Regresi kuantil dan parameter copula Normal  diestimasi dengan pendekatan GLM menggunakan metode Least Square. Estimasi regresi kuantil terbaik dilakukan dengan menghitung Mean Square Error (MSE). Validasi parameter copula dilakukan melalui simulasi dengan parametric bootstrap. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data return IHSG sebagai peubah tak bebas dan data return kurs beli EUR-IDR sebagai peubah bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterhubungan IHSG dan kurs beli EUR-IDR lemah dan tidak linier.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Leopoldus Ricky Sasongko