Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
Deya Daniel Bagus Ananto
Unknown Affiliation
Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENUTUPAN SEMENTARA BURSA SAHAM NEW YORK STOCK EXCHANGE PADA SAHAM – SAHAM LQ – 45. Deya Daniel Bagus Ananto; Andar wati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1130.438 KB)

Abstract

Penelitian ini termasuk dalam  event study. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui adanya perubahan  abnormal return,  average  abnormal return  dan average  trading volume activity  pada saham  –  saham LQ-45 sebelum dan sesudah pengumuman penutupan sementara bursa saham New York Stock.  Penelitian ini menggunakan data saham LQ-45. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah saham  – saham yang konsisten masuk kategori LQ-45 pada periode 1 Februari s.d. 31 Juli 2012 dan 1 Agustus 2012 s.d. 31 Januari 2013. Periode penelitian ini menggunakan 114 periode bursa yang meliputi periode estimasi (estimated period) selama 100 hari bursa dan periode jendela (window period) selama 14 hari bursa yaitu 7 hari sebelum peristiwa (pre-event) dan 7 hari sesudah peristiwa (post-event). Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa peristiwa penutupan sementara bursa saham New York Stock Exchange menghasilkan abnormal return bagi investor dimana terdapat perubahan abnormal return yang signifikan pada saham  –  saham LQ-45. Hasil pengujian hipotesis 2  menunjukan bahwa  average abnormal return  (AAR) saham tidak  berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Hasil Pengujian Hipotesis 3 menunjukan bahwa average trading volume activity (ATVA) saham tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah peristiwa.Kata kunci :  Pasar Modal, Studi Event, Return Tak Normal, Aktivitas Volume Perdagangan
REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PENUTUPAN SEMENTARA BURSA SAHAM NEW YORK STOCK EXCHANGE PADA SAHAM – SAHAM LQ – 45. Ananto, Deya Daniel Bagus; wati, Andar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini termasuk dalam  event study. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui adanya perubahan  abnormal return,  average  abnormal return  dan average  trading volume activity  pada saham  –  saham LQ-45 sebelum dan sesudah pengumuman penutupan sementara bursa saham New York Stock.  Penelitian ini menggunakan data saham LQ-45. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah saham  – saham yang konsisten masuk kategori LQ-45 pada periode 1 Februari s.d. 31 Juli 2012 dan 1 Agustus 2012 s.d. 31 Januari 2013. Periode penelitian ini menggunakan 114 periode bursa yang meliputi periode estimasi (estimated period) selama 100 hari bursa dan periode jendela (window period) selama 14 hari bursa yaitu 7 hari sebelum peristiwa (pre-event) dan 7 hari sesudah peristiwa (post-event). Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa peristiwa penutupan sementara bursa saham New York Stock Exchange menghasilkan abnormal return bagi investor dimana terdapat perubahan abnormal return yang signifikan pada saham  –  saham LQ-45. Hasil pengujian hipotesis 2  menunjukan bahwa  average abnormal return  (AAR) saham tidak  berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah peristiwa. Hasil Pengujian Hipotesis 3 menunjukan bahwa average trading volume activity (ATVA) saham tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah peristiwa.Kata kunci :  Pasar Modal, Studi Event, Return Tak Normal, Aktivitas Volume Perdagangan
Co-Authors Andar wati