Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal dCartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi
Iqrami, Al Izhar
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Metode Black Scholes Dalam Menghitung Harga Opsi Asia (Studi Kasus Pada Saham HMS Holdings Corp) Iqrami, Al Izhar; Nainggolan, Nelson; Manurung, Tohap
d'CARTESIAN:Jurnal Matematika dan Aplikasi Vol 10, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/dc.10.2.2021.35287

Abstract

Opsi Asia dengan European style adalah opsi yang payoff-nya bergantung pada rata-rata harga aset selama masa hidup opsi dan hanya dapat dieksekusi pada saat jatuh tempo. Opsi Asia dapat dihitung menggunakan rata-rata geometrik yang didekatkan ke kerangka Black Scholes sehingga didapat formula Black Scholes untuk opsi call Asia dan opsi put Asia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara harga opsi di pasar saham dengan hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan metode Black Scholes. Adapun  parameter-parameter yang digunakan seperti : harga saham awal  sebesar $26,53, harga pelaksanaan (K) sebesar $25,00 ; $30,00 ; $35,00 tingkat bunga bebas resiko (r) adalah 0,0025, waktu jatuh tempo (T) selama 47 hari, volatilitas harga saham  adalah 0,39677021. Dari parameter-parameter tersebut kemudian diperoleh harga opsi call Asia untuk harga pelaksanaan (K) sebesar $25,00 ; $30,00 ; $35,00 masing-masing adalah $1,790927 ; $0,066597 ; $0,000235, dan harga opsi put Asia adalah $0,301904 ; $3,575965 ; $8,507994. Diperoleh perbedaan antara harga opsi call dengan model Black Scholes dan harga opsi di pasaran yang cukup signifikan.
Co-Authors NELSON NAINGGOLAN Tohap Manurung