Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
Nike Astria
Unknown Affiliation
Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS DAMPAK PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PERUSAHAAN AKUISITOR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2006 - 2008 Astria, Nike; ati, Sumi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.333 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana reaksi pasar modal atas pengumuman merger dan akuisisi dengan menggunakan indikator  abnormal return. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Periode penelitian yaitu tahun 2006-2008 sedangkan periode peristiwanya sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test membuktikan bahwa ada perbedaan signifikan abnormal return pada periode sebelum-sesudah peristiwa.  Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa pengumuman merger dan akuisi merupakan kabar baik bagi pelaku pasar untuk berinvestasi di Pasar modal sehingga tujuan dari merger dan akuisisi untuk menghasilkan sinergi dapat tercapai.Kata kunci: Pasar Modal, Studi Peristiwa, Abnormal return, Merger dan Akuisisi
ANALISIS DAMPAK PENGUMUMAN MERGER DAN AKUISISI TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PERUSAHAAN AKUISITOR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2006 - 2008 Astria, Nike; ati, Sumi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 1 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana reaksi pasar modal atas pengumuman merger dan akuisisi dengan menggunakan indikator  abnormal return. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Periode penelitian yaitu tahun 2006-2008 sedangkan periode peristiwanya sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test membuktikan bahwa ada perbedaan signifikan abnormal return pada periode sebelum-sesudah peristiwa.  Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa pengumuman merger dan akuisi merupakan kabar baik bagi pelaku pasar untuk berinvestasi di Pasar modal sehingga tujuan dari merger dan akuisisi untuk menghasilkan sinergi dapat tercapai.Kata kunci: Pasar Modal, Studi Peristiwa, Abnormal return, Merger dan Akuisisi
Co-Authors Sumi ati