Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis JURNAL EKOBIS DEWANTARA
Ayu Laksita Widaresti
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana Saham Sebagai Suatu Evaluasi Portofolio Investor Di Pasar Modal Dengan Metode Pengukuran Sharpe, Treynor, Dan Jensen (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017) Ayu Laksita Widaresti
Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol 7, No 2: Agustus 2019
Publisher : Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.649 KB) | DOI: 10.26486/jpsb.v7i2.637

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja saham reksa dana yang dianalisis menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reksa dana mana yang memiliki kinerja lebih baik dan benchmark lebih rendah. Periode penelitian yang digunakan adalah 2013-2017. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi adalah semua saham reksa dana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2013 - 2017. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria saham reksa dana. Sampel adalah reksa dana yang aktif selama periode penelitian, sehingga diperoleh 81 dana ekuitas. Hasil penelitian berdasarkan metode Sharpe menunjukkan bahwa kinerja rata-rata pada tahun 2013 menemukan 41 dana ekuitas yang memiliki kinerja positif terhadap tolok ukur dan 40 yang memiliki kinerja negatif. Pada 2014 ada 47 yang memiliki kinerja positif dan 34 yang memiliki kinerja negatif. Pada 2015 ada 36 yang memiliki kinerja positif dan 45 yang memiliki kinerja negatif. Pada 2016 ada 31 kinerja yang positif dan 57 yang kinerjanya negatif. Pada tahun 2017 ada 24 kinerja positif dan 57 kinerja negatif. Berdasarkan metode Treynor pada tahun 2013, ada 38 yang memiliki kinerja positif dan 43saham reksa dana berkinerja negatif. Pada 2014, 61 tampil positif dan 20 berkinerja negatif. Pada 2015, ada 38 kinerja positif dan 43 kinerja negatif. Pada tahun 2016 ada 15 performa luar biasa dan 66 kinerja negatif. Pada 2017 ada 19 kinerja yang positif dan 62 kinerja yang negatif. Berdasarkan metode Jensen pada tahun 2013 ada 48 kinerja saham reksa dana yang positif dan 33 kinerja negatif. Pada tahun 2014 ada 35 kinerja yang positif dan 46 kinerja yang negatif. Pada 2015 ada 62 kinerja yang positif dan 19 kinerja yang negatif. Pada tahun 2016 ada 22 kinerja yang positif dan 59 kinerja yang negatif. Pada 2017 ada 14 kinerja yang positif dan 67 kinerja yang negatif.
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM SEBAGAI SUATU EVALUASI PORTOFOLIO INVESTOR DI PASAR MODAL DENGAN METODE PENGUKURAN SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN Ayu Laksita Widaresti
JURNAL EKOBIS DEWANTARA Vol 1 No 12 (2018): JURNAL EKOBIS DEWANTARA
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UST

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the performance of stock mutual funds analyzed using the Sharpe, Treynor, and Jensen methods. In addition, this study has the aim of knowing which mutual funds have outperform performance and underperform the benchmark. The research period used was 2013-2017. This research belongs to the type of descriptive quantitative research. The population is all stock mutual funds listed on the Indonesia Stock Exchange and published by the Financial Services Authority in the period 2013 - 2017. The sample was determined by purposive sampling technique with the criteria of stock mutual funds. The sample was an active mutual fund during the study period, so that it was obtained 81 equity funds. The results of the study based on the Sharpe method show that the average performance in 2013 found 41 equity funds performing outperforms against the benchmark and 40 underperforms In 2014 there were 47 outperforms and 34 underperforms. In 2015 there were 36 outperforms and 45 underperforms. In 2016 there were 31 performance outperforms and 57 underperforms. In 2017 there were 24 outperforms and 57 underperforms. Based on the Treynor method in 2013, there were 38 outperform and 43 underperform stock mutual funds. In 2014, 61 performed outperform and 20 underperform. In 2015, there were 38 outperforms and 43 underperforms. In 2016 there were 15 outperforms and 66 underperforms. In 2017 there were 19 performance outperforms and 62 underperforms. Based on Jensen's method in 2013 there were 48 performance of outperform stock mutual funds and 33 underperform. In 2014 there were 35 outperform performance and 46 underperform. In 2015 there were 62 outperforms and 19 underperforms. In 2016 there were 22 outperforms and 59 underperforms. In 2017 there were 14 outperforms and 67 underperforms.
Co-Authors