Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Statistika
Wan Muhamad Amir Bin Wan Ahmad
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : statistika

 1 
Risiko Kredit Berstokastik dengan Kadar Inflasi Nurfadhlina Binti Abdul Halim; Alif Asraf Bin Entali; Wan Muhamad Amir Bin Wan Ahmad
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 6, No 1 (2006)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v6i1.929

Abstract

Kajian ini adalah merupakan lanjutan daripada kajian oleh Nurfadhlina Binti Abdul Halim (2004).Kajian adalah memodelkan risiko kredit bagi bon korporat berkadar faedah tetap dengan kaedahstokastik. Pendekatan ini digunakan bagi mendapatkan kebarangkalian kemungkiran dan jangkaanmasa sebelum berlakunya kemungkiran bon korporat yang berisiko dan mengesahkan intuisi awalpelabur adalah benar. Kebarangkalian kemungkiran dan jangkaan masa sebelum berlakunyakemungkiran adalah berguna dalam meminimumkan kerugian kerana dengan mengetahuikebarangkalian kemungkiran, pelabur dapat membuat penilaian dan pilihan pelaburan yang lebihbermanfaat pada masa itu dan dapat mengurangkan risiko kerugian dalam pelaburan. Model risikokredit dalam kajian ini dibina dengan mengambil kira kebergantungan di antara penarafan kreditbon korporat (dimodelkan dengan proses rantai Markov) dengan keadaan yang ditentukanberdasarkan kadar inflasi serta premium risiko.
Kesan Anomali Bermusim Terhadap Bursa Malaysia Nurfadhlina Binti Abdul Halim; How Teng Ying; Wan Muhamad Amir Bin Wan Ahmad
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 7, No 1 (2007)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v7i1.950

Abstract

Kajian ini mengkaji sama ada Bursa Malaysia adalah efisien dalam bentuk lemah. Penemuan kewujudan anomalibermusim iaitu kesan Januari atau bulanan dan kesan harian akan menolak hipotesis pasaran efisien bentuk lemah.Analisis regresi siri masa digunakan untuk menentukan kewujudan anomali bermusim dalam Indeks Komposit BursaMalaysia dari tahun 1999 sehingga tahun 2006.
Co-Authors Alif Asraf Bin Entali How Teng Ying Nurfadhlina Binti Abdul Halim