Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Finesta
Jaqueline Yuanita Chandra
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisa Kointegrasi Pasar Modal ASEAN-5 Sebelum, Saat, dan Setelah Krisis Subprime Mortgage Chandra, Jaqueline Yuanita
Finesta Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Abstract

Abstrak — Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kointegrasi antara indeks pasar modal di ASEAN-5 pada periode sebelum, saat, dan setelah krisis subprime mortgage. Johansen test digunakan untuk melihat keberadaan hubungan kointgerasi serta perubahan hubungan tersebut. Dengan menggunakan nilai penutupan indeks pada periode periode 1 Januari 2006 – 25 Juli 2007 (sebelum krisis), 26 Juli 2007 – 31 Maret 2010 (saat krisis), dan 1 April 2010 – 31 Juli 2013 (setelah krisis), penelitian menunjukkan adanya perubahan hubungan kointegrasi. Pada periode krisis ditemukan peningkatan hubungan kointegrasi dibandingkan periode sebelum krisis, sedangkan pada periode setelah krisis hubungan ini menurun dibandingkan periode krisis namun menguat apabila dibandingkan periode sebelum krisis. Perubahan ini diindikasikan disebabkan oleh krisis subprime mortgage.
Analisa Kointegrasi Pasar Modal ASEAN-5 Sebelum, Saat, dan Setelah Krisis Subprime Mortgage Jaqueline Yuanita Chandra
Finesta Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12.333 KB)

Abstract

Abstrak — Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kointegrasi antara indeks pasar modal di ASEAN-5 pada periode sebelum, saat, dan setelah krisis subprime mortgage. Johansen test digunakan untuk melihat keberadaan hubungan kointgerasi serta perubahan hubungan tersebut. Dengan menggunakan nilai penutupan indeks pada periode periode 1 Januari 2006 – 25 Juli 2007 (sebelum krisis), 26 Juli 2007 – 31 Maret 2010 (saat krisis), dan 1 April 2010 – 31 Juli 2013 (setelah krisis), penelitian menunjukkan adanya perubahan hubungan kointegrasi. Pada periode krisis ditemukan peningkatan hubungan kointegrasi dibandingkan periode sebelum krisis, sedangkan pada periode setelah krisis hubungan ini menurun dibandingkan periode krisis namun menguat apabila dibandingkan periode sebelum krisis. Perubahan ini diindikasikan disebabkan oleh krisis subprime mortgage.
Co-Authors