Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Sains
Des Alwine Zayanyi
Jurusan Matematika, Universitas Sriwijaya
Chemistry Mathematics Physics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kajian Portofolio Penerbit Opsi dengan Pendekatan Binomial Des Alwine Zayanyi
Jurnal Penelitian Sains Vol 14, No 3 (2011)
Publisher : Faculty of Mathtmatics and Natural Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.473 KB) | DOI: 10.56064/jps.v14i3.207

Abstract

Resiko pada investasi dapat dihilangkan dengan penyusunan portofolio yang bebas resiko. Rencana Hedging yang disusun adalah menjual opsi dan melindungi resikonya dengan membeli saham. Berdasarkan rencana Hedging tersebut dibentuk portofolio untuk penerbit opsi hingga periode ke k dengan pendekatan Binomial. Sehingga penerbit opsi dapat melaksanakan kewajiban finansialnya dalam kondisi apapun. Setelah disusun portofolio dapat diperhitungkan untuk langkah hedging pada periode ke k, jumlah saham yang harus diselesaikan di awal periode adalahDimana: ▲k-1 adalah jumlah saham yang harus disediakan di awal periode k, Vk adalah harga option pada periode ke k, Sk adalah harga salah pada periode ke k.
Co-Authors