Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Potensi Financial Distress Bank Umum Syariah di Indonesia Nelmida Nelmida
Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking) Vol 5, No 3 (2019): Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Ba
Publisher : STIE Indonesia Banking School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35384/jemp.v5i3.157

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan potensi financial distress Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kecuali Bank Pembangunan Daerah Syariah. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 11 Bank mum Syariah dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2018. Model analisis yang digunakan untuk menditeksi potensi financial distress adalah model Z Score Altman yang dimodeifikasi untuk perusahaan non manufacture yang tidak terdaftar pada pasar modal. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 10 (sepuluh) Bank Umum Syariah yaitu PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, TBK, PT. Bank Panin Dubai Syariah, TBK, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BCA Syariah, dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dengan kondisi sehat atau berada pada area Safe Zone, sedangkan 1(satu) Bank Umum Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan kondisi kurang sehat atau berada pada area Grey Zone
Pengaruh Perubahan Penjualan,Capital Intensity Ratio, Debt to Asset Ratio, dan Current Ratio terhadap Cost Stickiness dalam Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Nelmida Nelmida; Stephen O. H. Siregar
Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking) Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Ba
Publisher : STIE Indonesia Banking School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35384/jemp.v2i1.62

Abstract

This paper attempted to understand the cost behavior known as cost stickiness in Indonesian companies, and the influence of capital intensity ratio, debt to asset ratio and current ratio to cost stickiness. This understanding is expected to shed light into cost behavior during business downturn. The research utilized regression model developed by Anderson, Banker and Janakiraman, to analyze behavior of Sales, General and Adminisitrative cost when there is a decrease of sales.This research used data of companies listed in the Indonesian Stock Exchange as sample for the population of the Indonesian companies. The research did not find evidence of cost stickiness, but discovered indication of relationship between capital intensity ratio, debt to asset ratio and current ratio with cost behavior during sales downturn.
Risiko Kebangkrutan Pada Perusahaan Bank Umum Swasta Nasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Bambang Budhijana; Nelmida Nelmida
Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol 11 No 1 (2018): Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.11 No.1, Mei 2018
Publisher : Politeknik Caltex Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.831 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study employ to determine the risk of bankruptcy of National Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The data used is secondary data from the company's financial statements repots 2011-2015. The population of this research is all National Commercial Banks listed on Indonesia Stock Exchange with sampling technique purposive sampling. The method of analysis used in this research is Z Score Model. Based on the results of Z Score Model analysis that there are eleventh banking companies that belong to the category of Safe Zone with Z Score value > 2.60, onece of company  banking category including Gray Zone with the value is  Z Score 1.1 < Z<  2.60, and two companies which includes a Distress Zone with Z Score value <1.1.
Pengaruh CR, DER dan ROE Terhadap Harga aham pada Perusahaan Consumer Goods Periode 2018-2021 Ossi Ferli; Nelmida Nelmida; Ajeng Annisa Rahma; Dona Ertika Shafira; Yoshua William
Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Volume 19 No. 1, Desember 2022
Publisher : STIE Indonesia Banking School

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35384/jkp.v19i1.339

Abstract

Selama pandemi covid-19 harga saham sektor consumer goods tidak begitu terkoreksi namun cenderung stabil hal ini disinyalir bahwa sektor ini tetap dibutuhkan selama masa pademi dibanding sektor lain. Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh rasio keuangan yaitu Current Ratio (CR), Debt to Equity ratio (DER), dan Return on Equity (ROE) terhadap harga saham. Populasi penelitian ini perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode purposive sampling sebanyak 26 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ROE berpengaruh positif terhadap harga saham. CR tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil DER berpengaruh pada sampel 2020-2021 sedangkan 2018-2019 tidak berpengaruh terhadap harga saham.
The THE CAPITAL MARKET HIPOTHESIS: TESTING SEMI-STRONG FORM MARKET EFFICIENCY ON INDONESIA STOCK EXCHANGE Nelmida Nelmida
MDP Student Conference Vol 1 No 1 (2022): The 1st MDP Student Conference 2022
Publisher : Universitas Multi Data Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.216 KB)

Abstract

Abstract: This study aims to examine the efficiency of the Indonesian Capital Market in a semi-strong form. The object of research is a company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population used in this study is the shares of companies listed on the IDX and the samples used in this study are companies that are included in the LQ 45 index. The data used are secondary data, namely daily stock closing prices, and the LQ 45 index. Method The analysis used in this study is the Event Study, using the first vaccine administration event in Indonesia, the observation window used is 5 days before and after the event. Based on the analysis, the results show that the Indonesian capital market is in a state of inefficient semi-strong Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi Pasar Modal Indonesia dalam bentuk setengah kuat. Objek penelitian adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham - saham perusahaan yang terdaftar pada BEI dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu harga penutupan saham harian, dan indeks LQ 45. Metoda analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Event Study, dengan menggunakan kejadian pemberian vaksin perdana di Indonesia, window pengamatan yang digunakan 5 hari sebelum dan sesudah peristiwa. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa Pasar modal Indonesia dalam keadaan tidak efisiensi bentuk setengah kuat.Abstract: This study aims to examine the efficiency of the Indonesian Capital Market in a semi-strong form. The object of research is a company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population used in this study is the shares of companies listed on the IDX and the samples used in this study are companies that are included in the LQ 45 index. The data used are secondary data, namely daily stock closing prices, and the LQ 45 index. Method The analysis used in this study is the Event Study, using the first vaccine administration event in Indonesia, the observation window used is 5 days before and after the event. Based on the analysis, the results show that the Indonesian capital market is in a state of inefficient semi-strong Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi Pasar Modal Indonesia dalam bentuk setengah kuat. Objek penelitian adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham - saham perusahaan yang terdaftar pada BEI dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu harga penutupan saham harian, dan indeks LQ 45. Metoda analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Event Study, dengan menggunakan kejadian pemberian vaksin perdana di Indonesia, window pengamatan yang digunakan 5 hari sebelum dan sesudah peristiwa. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa Pasar modal Indonesia dalam keadaan tidak efisiensi bentuk setengah kuat.