Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LOGIK@
. Mahmudi
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : logik

 1 
PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL MARKOV SWITCHING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (SWARCH) BERDASARKAN INDIKATOR HARGA MINYAK MENTAH Eka Putri Machfudhoh; . Mahmudi
LOGIK@ Vol 7, No 2 (2017): Vol.7 No.2 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.445 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas pendeteksian krisis keuangan di Indonesia menggunakan model Markov Switching Autoregressive Conditional Heterokedasticity (SWARCH). Data yang digunakan untuk mendeteksi krisis adalah harga minyak mentah di Indonesia. Dalam pembentukan matriks transisinya, data dibagi menjadi dua state yaitu state volatilitas rendah dan volatilitas tinggi yang masing-masing akan disimbolkan S0 dan S1. Pada data harga minyak mentah Januari 1995 sampai dengan Juni 2016 terdapat heterokedastisitas dan terjadi perubahan struktur sehingga pemodelan dilakukan dengan model SWARCH. Model yang diperoleh adalah SWARCH(2,1). Dari analisa model dideteksi krisis keuangan pada Agustus 2008 dan Maret 2016.
APLIKASI MODEL GSTAR-I DENGAN PENDEKATAN INVERS MATRIKS AUTOKOVARIANS (IMAk) PADA PRAKIRAAN CURAH HUJAN DI PROVINSI BANTEN Sri Maliska; Nina Fitriyati; . Mahmudi
LOGIK@ Vol 7, No 1 (2017): Vol.7 No.1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.495 KB)

Abstract

Hujan merupakan unsur iklim yang paling penting di Indonesia karena memiliki keragaman yang sangat tinggi baik menurut waktu maupun menurut tempat. Oleh karena itu, kajian mengenai iklim lebih diarahkan pada hujan. Secara umum, curah hujan merupakan data deret waktu yang mempunyai keterkaitan antarlokasi sehingga salah satu model prakiraan yang dapat digunakan adalah model GSTAR-I. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai prakiraan curah hujan menggunakan model GSTAR-I dengan pendekatan Invers Matriks Autokovarians (IMAk). Data yang digunakan adalah data curah hujan di Stasiun Meteorologi Serang, Stasiun Klimatologi Pondok Betung, Stasiun Meteorologi Curug, Stasiun Meteorologi Cengkareng dan Stasiun Geofisika Tangerang. Diasumsikan setiap lokasi memiliki jarak yang sama sehingga digunakan matriks bobot seragam. Hasil identifikasi model menunjukkan bahwa beberapa model GSTAR-I yang mungkin adalah GSTAR-I (1;0), GSTAR-I (2;0), GSTAR-I (3;0), GSTAR-I (1;1) dan GSTAR-I (2;1). Berdasarkan nilai Mean Square Residual (MSR) diperoleh GSTARI (1;0) adalah model prakiraan terbaik.
Co-Authors Eka Putri Machfudhoh Nina Fitriyati Sri Maliska