Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ (JEKBIS PNJ)
Siti Aisiyah
Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok 16425
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
APROKSIMASI PDS HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE NUMERIK PDS IMPLISIT Noorbaity -; Siti Aisiyah
Ekonomi & Bisnis Vol 11 No 1 (2012): Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Politeknik Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32722/eb.v11i1.103

Abstract

Nilai harga saham selalu berubah terhadap waktu dengan pola yang tidak terduga. Perilaku pergerakan harga saham tersebut dapat diestimasi dengan menggunakan model pergerakan harga saham yang terkait dengan suatu persamaan diferensial stokastik (PDS). Untuk menentukan solusi aproksimasi PDS yang lebih baik diperlukan metode numerik dengan order konvergen tinggi dan akurat. Keakuratan ditentukan dengan cara membandingkan dan analisis kesalahan solusi aproksimasi dengan solusi eksak pada titik-titik diskritisasi dan panjang interval yang berbeda. Fokus penelitian ini adalah meneliti keakuratan metode numerik implisit dibandingkan dengan metode numerik eksplisit dalam menentukan solusi aproksimasi PDS pergerakan harga saham. Pada penelitian ini metode numerik yang akan dianalisis adalah metode Euler Maruyama, metode Milstein, metode Euler implisit dan metode Milstein implisit. Kata kunci : metode numerik, persamaan diferensial stokastik, implisit, harga saham, akurat.
Co-Authors Noorbaity -