Garuda - Garba Rujukan Digital

Setiawan Setiawan

Jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Author-ID : 2780002

Arts Humanities

Published : 2 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Peramalan Indeks Harga Saham Perusahaan Finansial LQ45 Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Vector Autoregressive (VAR) Rivani Narsalita Putri; Setiawan Setiawan
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Beberapa orang melakukan investasi untuk menempatkan kele-bihan dana yang dimilikinya. Dari permasalahan yang ada, di Indonesia memiliki banyak instrumen investasi. Salah satu instrumen investasi yang diminati saat ini adalah saham. Kesulitan dalam menentukan harga saham menyebabkan berbagai alternatif metode peramalan dilakuakan. Peramalan mempunyai posisi yang sangat stra-tegis dalam proses administrasi usaha, terutama proses pengambilan keputusan. Peramalan harga saham sangat dibutuhkan sebagai informasi bagi investor atau manajer investasi dalam aktivitas penanaman modal. Selain menggunakan metode ARIMA, diduga adanya hubungan antara perusahaan terpilih menjadi dasar pertimbangan untuk membandingkan hasil peramalan antara metode ARIMA dan VAR. Dari analisis pemilihan saham anggota LQ45 yang konsisten dalam LQ45 selama 5 tahun dan memiliki total aset terbesar didapatkan saham BBRI, BMRI, dan BBCA. Model yang didapatkan dengan metode ARIMAX pada saham BBRI adalah ARIMAX ([3,5,7],1,0), untuk saham BMRI adalah ARIMAX ([11,12],1,0), dan saham BBCA adalah ARIMAX ([1,4],1,0). Untuk metode VAR model yang didapat adalah model ([2,5],1,0). Sehingga didapatkan perbandingan antara kedua metode tersebut berdasarkan kriteria kebaikan model, BBRI lebih baik menggunakan metode ARIMA, sedangkan BMRI dan BBCA lebih baik peramalannya menggunakan metode VAR. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak selalu metode yang kompleks memberikan hasil terbaik.

PERAMALAN INFLOW DAN OUTFLOW UANG KARTAL BANK INDONESIA DI WILAYAH JAWA TENGAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARIMA, TIME SERIES REGRESSION, DAN ARIMAX Noorgam Ika Rachmawati; Setiawan Setiawan; Suhartono Suhartono
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Banyaknya uang yang beredar di masyarakat akan berpengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara, sehingga Bank Indonesia (BI) menyusun perencanaan kebutuhan uang rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan inflow dan outflow uang kartal di setiap KPw BI BI wilayah Jawa Tengah berdasarkan model terbaik. Hasil analisis menunjukan bahwa karakteristik inflow dan outflow uang kartal dipengaruhi oleh efek variasi kalender, yaitu adanya hari raya Idul Fitri serta pola musiman. Selain itu periode minggu tertentu saat kejadian hari raya juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah inflow dan outflow uang kartal. Hasil peramalan menghasilkan model terbaik yang berbeda-beda untuk setiap KPw BI BI di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan nilai Root Mean Square Error (RMSE) terkecil, model terbaik untuk meramalkan data inflow baik di KPw BI BI Semarang, KPw BI BI Solo, KPw BI BI Purwokerto dan KPw BI BI Tegal adalah model ARIMA. Sedangkan model terbaik untuk meramalkan data outflow di KPw BI BI Purwokerto adalah model Time Series Regression. Selain itu model terbaik untuk meramalkan data outflow di KPw BI BI Semarang, KPw BI BI Solo dan KPw BI BI Tegal yaitu model ARIMAX ataupun Time Series Regression, karena keduanya memiliki model yang sama. Hasil ramalan periode 2015 menunjukan bahwa kenaikan inflow uang kartal terjadi pada bulan Agustus, sedangkan kenaikan outflow uang kartal terjadi pada bulan Juli.

Title

Found 2 Documents
Search

Abstract

Abstract

Title Search

Found 2 Documents Search

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search