Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Milang Journal of Mathematics and Its Applications
R. MELIYANI
Bogor Agricultural University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENENTUAN HARGA OPSI CALL WINDOW RESET MENGGUNAKAN METODE BINOMIAL TREE DAN TRINOMIAL TREE R. MELIYANI; E. H. NUGRAHANI; D. C. LESMANA
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 15 No. 2 (2016): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.873 KB) | DOI: 10.29244/jmap.15.2.23-34

Abstract

Opsi window reset merupakan salah satu jenis opsi yang bersifat path- dependent sehingga nilai opsi tersebut tidak mempunyai rumus eksak. Oleh karena itu, dibutuhkan metode numerik untuk menentukan nilainya. Penelitian ini membahas tentang penentuan harga opsi call window reset dengan menggunakan salah satu metode numerik. Jenis metode numerik tersebut, yakni metode tree yang terdiri dari binomial tree dan trinomial tree. Jika harga saham semakin kecil dan menyentuh reset strike, harga strike akan di-reset ke harga yang baru sehingga nilai opsi pun menjadi semakin meningkat. Sebaliknya jika harga saham tidak menyentuh reset strike maka harga strike tidak akan berubah sampai masa jatuh tempo opsi. Setelah dilakukan simulasi numerik, harga opsi call window reset cenderung sama pada kedua metode tree tersebut dan harga opsi call window reset cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga opsi call Eropa standar.
Co-Authors D. C. LESMANA E. H. NUGRAHANI