Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAINS DAN MATEMATIKA
Di Asih I Marudani
Universitas Diponegoro
Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Model Dinamik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Krisis Moneter: Suatu Pendekatan Koreksi Kesalahan (Model Koreksi Kesalahan) I Marudani, Di Asih; Wilandari, Yuciana; Safitri, Diah
JURNAL SAINS DAN MATEMATIKA Volume 15 Issue 1 Year 2007
Publisher : JURNAL SAINS DAN MATEMATIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.409 KB)

Abstract

ABSTRACT---Salah satu perkembangan utama pada spesifikasi dinamis adalah Error Correction Model (ECM). ECM dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa pelaku ekonomi menghadapi ketidakseimbangan (disequilibrium). Secara khusus, Teorema Representasi Gramger menyatakan bahwa ECM dapat dikatakan valid jika memuat himpunan variabel yang memenuhi uji kointegrasi. Pada hubungan keseimbangan antara xt dan yt adalah : yt = β0 + β1 xt maka dari penurunan rumus diperoleh Error Correction Model : ∆ yt= b1 ∆ xt – λ (yt-1 - β0 - β1 xt-1) + et 0 < λ < 1 Pada penelitian ini, akan diselidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter, yaitu periode 1997(III) – 2004(IV), sebagai studi kasus. Hasil empiris digunakan untuk menyelidiki efek jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel penjelas pada model pertumbuhan ekonomi. Dari hasil analisis diperoleh ECM : ∆ln(ĝdp)t = 0.004633 – 0.954748∆ln(kre)t + 0.397869∆ln(eks)t + 0.046700 ∆ln(fdi)t + 0.286713∆ln(kre)t-1– 0.183157∆ln(eks)t-1 – 0.360344∆ln(fdi) t-1 + 0.34592ECT Dan model jangka panjang yang dihasilkan adalah : ln (ĝdp)t= 0.013418 + 1.828841 ln(kre) + 0.470522 ln(eks) – 0.041697 ln (fdi) Kata kunci : Model Koreksi Kesalahan, kointegrasi, stasioneritas
UJI KAUSITAS GRANGER PADA MODEL HARGA SAHAM PT INDOFOOD SUKSES MAKMTUR INDONESIA TBK. I Marudani, Di Asih; Astuti, Tutut Dewi
JURNAL SAINS DAN MATEMATIKA Volume 17 Issue 2 Year 2009
Publisher : JURNAL SAINS DAN MATEMATIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6987.326 KB)

Abstract

ABSTRAK---Jika terdapat dua variabel atau lebih dalam Model Vector Autoregressive (VAR) orde p, maka tidak menutup kemungkinan bahwa antara variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi. Hubungan ini dapat berupa pengaruh satu arah, dua arab, atau tidak terdapat antar variabel-variabel. Hubungan-hubungan semacam itu disebut hubungan kausalitas. Untuk membuktikan keberadaan hubungan kausalitas dalam suatu model VAR dapat digunakan Uji Kausalitas Granger. Penelitian ini menguji keberadaan hubungan kausalitas antara harga saham dengan kinerja keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode 1998-2005. Penelitian ini akan menyelidiki beberapa  variabel  yang  terlibat dalam model simultan harga saham,  yaitu harga  saham  (Yr)  dan  kinerja kuangan perusahaan  yang  diwakili oleh variabel-variabel Return of Assets atau ROA  (Y2), Debt to Equity Ratio atau DER (Y3), dan Earning Per Share atau EPS (Yr).  Hasil  penelitian menunjukkan  variabel-variabel dalam model tidak stasioner dan terintegrasi pada derajat I, serta residualnya bersifat independen dan terdistribusi normal. Dengan AIC dan SC disimpulkan bahwa masing-masing persamaan memuat 4 lag. Dengan uji kausalitas Granger disimpulkan bahwa terdapat hubungan  satu arah antara variabel harga saham terhadap ROA dan EPS, sedangkanhubungan satu arah juga ditunjukkan variabel DER terhadap harga saham. Hal ini menuqiukkan bahwa antara harga saham dan kinerja keuangan perusahaan tidak terdapat hubungan dua arah.Kata  kunci  : model simultan, Vector Autoregressive (VAR), Uji  Kausalitas Granger, Harga Saham,  Return of Assets  (ROA), Debt to Equrty Ratio (DER), dan Earning Per Share (EPS).
Co-Authors Diah Safitri Tutut Dewi Astuti Yuciana Wilandari