Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Statistika Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang
Herni Utami
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR AMERIKA TERHADAP INDONESIA DENGAN MODEL MAXIMAL OVERLAP DISCRETE WAVELET TRANSFORM-AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE Vega Zayu Farima; Herni Utami
Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Statistika
Publisher : Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muham

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.467 KB) | DOI: 10.26714/jsunimus.6.1.2018.%p

Abstract

Beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari perlu untuk diramalkan sebelum diambil keputusan. Nilai tukar mata uang asing yang mempengaruhi kurs Indonesia seperti nilai tukar dolar Amerika sangat perlu diramalkan untuk jangka waktu tertentu. Data kurs memiliki volatilitas yang sangat tinggi dan cenderung tidak stasioner. Transformasi wavelet mampu merepresentasikan informasi waktu dan frekuensi secara bersamaan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis data-data nonstasioner. MODWT-ARMA yaitu model hibrid dari Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform (MODWT) dan Autoregressive Moving Average (ARMA) yang berhubungan dengan data runtun waktu nonstasioner. Secara teori, nilai detail yang diperoleh dari dekomposisi MODWT adalah stasioner. Hal ini menyebabkan hasil dekomposisi dapat diramalan dengan ARMA. Pada peramalan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah, diperoleh pemodelan yang fitted dengan data training dan diperoleh nilai MAPE yang kecil yaitu 0.82%. Hal ini mengindikasikan bahwa model gabungan ini efektif untuk menambah keakuratan peramalan.  Kata kunci : Peramalan, Data Runtun Waktu, Dekomposisi, MODWT-ARMA, MAPE.
ANALISIS REGRESI TERPOTONG Herni Utami
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 4, No 2 (2004)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v4i2.885

Abstract

Analisis regresi terpotong merupakan pengembangan dari analisis regresi klasik dengan menambah konstanta pemotongtertentu. Misalkan variabel random y menyatakan variabel dependen/respon dan x1, x2 , ... xp merupakan variabelindependen, maka model regresi klasik adalah y = x¢b + e dengan asumsi e ~ N(0,s2). Akibatnya y juga berdistribusiNormal dengan mean E(y | x) = x¢b dan variansi s2. Selanjutnya jika harga y > a maka diperoleh regresi terpotong denganmean E(y | y > a) = x¢b + sl dan variansi var(y) = s2[1 - s] dengan l = f (a) / F (a), a = ( x¢b - a)/s, dan d = l(l-a)(Greene, 1997) [?].
Co-Authors Vega Zayu Farima