Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fourier
Eruit Kuswandanu
UIN Sunan Kalijaga
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Menggunakan Stochastic Dominance Eruit Kuswandanu
Jurnal Fourier Vol. 4 No. 1 (2015)
Publisher : Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.592 KB) | DOI: 10.14421/fourier.2015.41.17-29

Abstract

Hal terpenting yang diperhatikan oleh seorang investor adalah bagaimana investasi dapat menghasilkan return optimal pada tingkat resiko yang minimal, sehingga untuk mengetahui hal tersebut investor dapat melakukan diversifikasi. Diversifikasi dapat diwujudkan dengan cara mengkombinasikan berbagai pilihan saham dalam investasi (membentuk portofolio saham optimal). Salah satu teknik analisa portofolio optimal adalah menggunakan metode stochastic dominance, dimana metode ini tidak mensyaratkan distribusi dari return investasi harus bersifat normal. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode Januari 2012 – Desember 2014. Hasil penelitian menunjukan terdapat 6 saham yang memiliki dominasi, diantaranya adalah ICBP, INDF, JSMR, PGAS, WIKA, SMGR. Proporsi tertinggi dimiliki oleh saham JSMR dan PGAS sebesar 25%, proporsi saham WIKA dan ICBP sebesar 18,75%, kemudian proporsi terendah adalah saham INDF dan SMGR sebesar 6,25%. Besar tingkat pengembalian yang diharapkan dalam portofolio optimal adalah 2,845%.
Co-Authors