Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fourier
Tri Anton Saputro
UIN Sunan Kalijaga
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Optimasi Multi Objektif Pada Pemilihan Portofolio Saham Syariah Menggunakan Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP) Tri Anton Saputro; Mohammad Farhan Qudratullah
Jurnal Fourier Vol. 6 No. 2 (2017)
Publisher : Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.942 KB) | DOI: 10.14421/fourier.2017.62.91-104

Abstract

Portofolio saham merupakan sekumpulan aset invetasi berupa saham yang dibentuk oleh para investor. Tujuan investor membentuk portofolio antara lain untuk mendapatkan pengembalian atau return yang tinggi dengan risiko yang rendah. Untuk mendapatkan portofolio yang optimal maka dilakukan optimasi pada beberapa faktor investasi yaitu mengoptimalkan risiko, memaksimalkan expected return dan meminimalkan modal investasi. Dalam penelitian ini dilakukan pembentukan portofolio menggunakan metode Compromise Programming (CP) dan Nadir Compromise Programming (NCP).Model CP dibentuk berdasarkan dari kemungkinan solusi terbaik, sedangkan model NCP dibentuk berdasarkan dari kemungkinan solusi terburuk.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode NCP lebih baik dibandingkan dengan metode CP karena risiko yang optimal dapat diperoleh pada metode NCP.
Co-Authors Mohammad Farhan Qudratullah