Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal on Computing (Indo-JC) eProceedings of Engineering
Ditta Febriany Sutrisna
Telkom University
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PREDIKSI CRASH SAHAM MENGGUNAKAN LOG PERIODIC POWER LAW DENGAN NONLINEAR OPTIMIZATION (STUDI KASUS: PASAR SAHAM INDONESIA) Ditta Febriany Sutrisna; Jondri Jondri; Aniq Atiqi Rohmawati
Indonesia Journal on Computing (Indo-JC) Vol. 1 No. 1 (2016): March, 2016
Publisher : School of Computing, Telkom University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21108/INDOJC.2016.1.1.10

Abstract

Pergerakan indeks harga saham menjadi tolak ukur para investor untuk membuat keputusan yang akan diambil seperti menjual, mempertahankan, atau membeli saham tersebut. Akan tetapi kondisi harga saham yang tidak menentu atau naik turun, mengakibatkan pasar keuangan rentan terhadap crash harga saham. Pada tugas akhir ini, digunakan model Log Periodic Power Law dengan Nonlinear Optimization untuk memprediksi crash terhadap harga saham. Nonlinear Optimization terdapat dua tahap yaitu metode Tabu Search dan algoritma Levenberg-Marquardt kuadrat terkecil nonlinier. Metode Tabu Search untuk mendapatkan tebakan awal dari parameter model LPPL, dan algoritma Levenberg-Marquardt kuadrat terkecil nonlinier untuk mendapatkan nilai parameter dari model LPPL. Hasil prediksi crash saham dilihat dari distribusi perkiraan waktu krisis dengan peluang paling besar. Berdasarkan informasi dari data IHSG, krisis terjadi pada bulan Oktober 2008. Hasil prediksi menggunakan model LPPL dengan Nonlinear Optimization menunjukkan waktu crash harga saham mendekati nilai pada tanggal 23 Januari 2008. Nilai harapan dengan probabilitas waktu paling besar terjadi pada tanggal 31 Januari 2008.
Prediksi Crash Saham Menggunakan Log Periodic Power Law Dengan Nonlinear Optimization (studi Kasus: Pasar Saham Indonesia) Ditta Febriany Sutrisna; Jondri Jondri; Aniq Atiqi Rohmawati
eProceedings of Engineering Vol 3, No 1 (2016): April, 2016
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergerakan indeks harga saham menjadi tolak ukur para investor untuk membuat keputusan yang akan diambil seperti menjual, mempertahankan, atau membeli saham tersebut. Akan tetapi kondisi harga saham yang tidak menentu atau naik turun, mengakibatkan pasar keuangan rentan terhadap crash harga saham. Pada tugas akhir ini, digunakan model Log Periodic Power Law dengan Nonlinear Optimization untuk memprediksi crash terhadap harga saham. Nonlinear Optimization terdapat dua tahap yaitu metode Tabu Search dan algoritma Levenberg-Marquardt kuadrat terkecil nonlinier. Metode Tabu Search untuk mendapatkan tebakan awal dari parameter model LPPL, dan algoritma Levenberg-Marquardt kuadrat terkecil nonlinier untuk mendapatkan nilai parameter dari model LPPL. Hasil prediksi crash saham dilihat dari distribusi perkiraan waktu krisis dengan peluang paling besar. Berdasarkan informasi dari data IHSG, krisis terjadi pada bulan Oktober 2008. Hasil prediksi menggunakan model LPPL dengan Nonlinear Optimization menunjukkan waktu crash harga saham mendekati nilai pada tanggal 23 Januari 2008. Nilai harapan dengan probabilitas waktu paling besar terjadi pada tanggal 31 Januari 2008. Kata Kunci: Crash, Log Periodic Power Law, Tabu Search, Levenberg-Marquardt
Co-Authors Aniq Atiqi Rohmawati Jondri Jondri