Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal on Computing (Indo-JC)
Bagas Yafitra Pandji
Telkom University
Computer Science & IT

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perbandingan Prediksi Harga Saham dengan model ARIMA dan Artificial Neural Network Bagas Yafitra Pandji; Indwiarti Indwiarti; Aniq Atiqi Rohmawati
Indonesia Journal on Computing (Indo-JC) Vol. 4 No. 2 (2019): September, 2019
Publisher : School of Computing, Telkom University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34818/INDOJC.2019.4.2.344

Abstract

Kondisi perekonomian dunia mengalami perubahan yang signifikan, mayoritas merupakan dampak dari kenaikan minyak dunia, karena minyak merupakan sumber energi utama di dunia. Kondisi tersebut juga berimbas pada harga saham di pasar modal. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi nilai return saham, yang sifatnya linier dan non-linier terhadap return harga saham. Untuk memodelkan observasi yang linier digunakan model time series Autoregressive Moving Average (ARIMA). Selanjutnya, untuk observasi yang non-linier digunakan Artificial Neural Network (ANN). Pada penelitian ini didapatkan perbandingan hasil perhitungan error RMSE dengan model ARIMA (1, 0, 0), dan ARIMA (2, 0, 0), masing-masing sebesar 1,3738, 1.5514, sedangkan ANN dengan 16 hidden layer sebesar 4.6814. Hasil dari penelitian ini model ARIMA (1, 0, 0) lebih akurat dibandingkan metode ANN dalam prediksi harga saham PT. Bumi Citra Permai Tbk.Kata Kunci: ARIMA, ANN, Prediksi, Saham
Co-Authors Aniq Atiqi Rohmawati Indwiarti