Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Variance : Journal of Statistics and Its Applications
Rismawan Ridha
Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS VOLATILITAS RETURN INDEKS SAHAM SEKTOR BARANG KONSUMSI DI INDONESIA: APLIKASI METODE TRESHOLD-GARCH (TGARCH) Rismawan Ridha; Ananto Wibowo
VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications Vol 2 No 1 (2020): VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications
Publisher : Statistics Study Programme, Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/variancevol2iss1page35-43

Abstract

Sektor barang konsumsi merupakan sektor yang penting dalam perekonomian karena volatilitasnya yang cukup tinggi dan menjadi penopang bursa saham dalam negeri. Saat iklim investasi sedang optimal, nilai indeks saham barang konsumsi cenderung meningkat dan volatilitasnya cukup stabil. Namun, saat terjadi guncangan, indeks saham barang konsumsi menunjukkan penurunan nilai dan sangat tidak stabil dengan volatilitas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemungkinan terjadinya pola asimetris pada data return indeks saham barang konsumsi serta mengetahui apakah goncangan negatif (bad news) dan positif (good news) berbeda pengaruhnya terhadap volatilitas atau leverage effect. Sumber data berasal dari harian indeks saham dengan alat analisis yang digunakan adalah Treshold Generalize Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TGARCH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas return indeks saham sektor barang konsumsi signifikan dipengaruhi oleh penyebaran (varians) return dan residual satu periode sebelumnya. Selain itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara bad news dan good news terhadap volatilitas indeks saham sektor barang konsumsi.
Co-Authors Ananto Wibowo