Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Research Fair Unisri
Ika Septi Kurnia Anggraeni
Universitas Nahdlatulu Ulama Surakarta
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANOMALI OVERREACTION HYPOTHESIS DI BURSA EFEK INDONESIA Ika Septi Kurnia Anggraeni
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 4 No. 1 (2020): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.036 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v4i1.3397

Abstract

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap overreaction hypothesis, dalam hipotesis ini disebutkan bahwa portofolio loser setelah perioda pengujian akan memiliki rata-rata abnormal return kumulatif yang lebih baik, sedangkan portofolio winner setelah perioda pengujian akan mengalami pembalikan return, dalam hal ini rata-rata abnormal return kumulatif return portofolio winner akan menunjukkan performance yang semakin memburuk.Fenomena pembalikan return ini dikenal dengan anomali winner-losser.Penelitian ini dengan menggunakan data saham yang terdaftar dalam LQ45 selama perioda 2016-2018, penelitian ini menemukan fenomena pembalikan return secara random, fenomena pembalikan return pada setiap minggu ke 4 secara acak membuktikan bahwa overreaction hypothesis terbukti.Hal ini membuktokan adanya fenomena anomali winner losser di passar modal Indonesia selama perioda 2016-2018.Keywords : overreaction hypothesis, contrarian strategy, market anomaly, portofolio Losser,portofolio winner
Co-Authors