Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)
R Adisetiawan
Universitas Batanghari Jambi, Indonesia
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Permodelan GARCH pada IHSG dan Indeks LQ45 R Adisetiawan; Nuraini Nuraini; Hana Tamara Putri; Ahmadi Ahmadi
J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) Vol 6, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jmas.v6i2.307

Abstract

ARCH and GARCH models are widely used to describe the form of volatility of a heteroskedastic time series data. Volatility is a measure of how far a stock price or stock price index moves in a given period. The LQ45 Index is an index that measures the performance of stocks of various companies that are operationally for the types of stocks that have high liquidity. The stock price index used is the LQ45 index for the period 2016.09-2021.09. The return of the stock price index is modeled in the best form of GARCH univariate. Research shows that the best GARCH univariate model is EGARCH (3,3).
Feedback: Stock Trading Activity Denny Asmas; R Adisetiawan
J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) Vol 4, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Batanghari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.662 KB) | DOI: 10.33087/jmas.v4i1.64

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aktivitas perdagangan yang tinggi akan diikuti oleh return yang positif pada periode berikutnya, dan aktivitas perdagangan yang rendah akan diikuti oleh return yang negatif pada periode berikutnya. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa aktivitas perdagangan dapat digunakan untuk memprediksikan return yang akan datang, aktivitas perdagangan yang tinggi pada perusahaan dengan nilai kapitalisasi besar dan perusahaan dengan nilai kapitalisasi kecil akan diikuti oleh return yang positif pada periode berikutnya, dan aktivitas perdagangan yang rendah pada perusahaan dengan nilai kapitalisasi besar dan perusahaan dengan nilai kapitalisasi kecil akan diikuti oleh return yang negatif pada periode berikutnya.
Co-Authors AHMADI Denny Asmas Hana Tamara Putri Nuraini Nuraini