Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Matematika dan Sains Desimal: Jurnal Matematika MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika International Journal of Studies in International Education
Rudianto Artiono
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
DISCOUNTED FEYNMAN KAC UNTUK MENCARI BENTUK PDP PADA PENENTUAN HARGA OPSI SAHAM KARYAWAN SETELAH VESTING PERIOD Rudianto Artiono,
Matematika dan Sains Vol 18, No 1 (2011)
Publisher : Matematika dan Sains

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the compensation form which can given by the business to employee was Opsi Saham Karyawan (OSK). It gave right to employee to buy a part of the business share at a period in future with the fixed value. In giving OSK, there are fitures to accommodate the needs of business and employee attitudes. The fitures used in determination of OSK with the Verr model are vesting period, exit rate, reload, and reset. Discounted Feynman Kac can be used to find the partial differential equation to determine the value of OSK after pass the vesting period.
PEMODELAN HARGA SAHAM DENGAN PEMBAGIAN DIVIDEN MENGGUNAKAN GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DAN SIMULASI MONTE CARLO Anjali Wardha Firdaus; Rudianto Artiono
MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika Vol. 13 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat ini investasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang semakin populer di masyarakat. Salah satu jenis investasi adalah investasi berupa saham. Beberapa perusahaan yang menawarkan investasi saham bagi para investor juga membagikan laba yang diperoleh perusahaan dengan membagikannya dalam bentuk dividen kepada para investor saham. Model Geometric Brownian Motion dengan kombinasi simulasi Monte Carlo dapat memperoleh tingkat akurasi kurang dari 10% di beberapa kasus dalam memprediksi harga saham. Namun, penelitian terkait prediksi harga saham yang mengasumsikan pembagian dividen masih terbatas, padahal dividen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memodelkan harga saham dengan pembagian dividen menggunakan Geometric Brownian Motion dan Simulasi Monte Carlo. Dari hasil simulasi model, didapatkan keakuratan nilai MAPE sebesar 1,59% ketika simulasi dilakukan dengan 100000 iterasi, yang artinya dapat dikatakan tingkat keakuratan model tersebut dalam memprediksi harga saham adalah sangat akurat.
ANALISI DINAMIK MODEL KOINFEKSI PENYEBARAN PENYAKIT FLU BABI (H1N1) DAN FLU BURUNG (H5N1) Evi Khoirotun Nisa Evi Khoirotun Nisa; Rudianto Artiono
MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika Vol. 13 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A semidiscretization scheme for european option pricing based on the black scholes model Nur Annisa Mulia; Rudianto Artiono
Desimal: Jurnal Matematika Vol. 8 No. 3 (2025): Desimal: Jurnal Matematika
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/djm.v8i3.202529273

Abstract

The development of derivative instruments in modern financial markets has created a growing need for option pricing methods that are both accurate and easy to implement. This study aims to calculate the price of European call options using the Black-Scholes model through a semidiscretization numerical approach. The method used involves time transformation, discretization of space variables, and explicit Euler scheme iteration to obtain numerical solutions. This method is applied to real stock price data, and the numerical results are compared with the Black-Scholes analytical solution at various grid numbers. The results show that accuracy increases with the number of grids, and the relative error is very small when M is large enough, so that this method is capable of producing a numerical approximation that is consistent with the analytical solution. These findings also confirm the trade-off between efficiency and accuracy,but still show that semidiscretization can be a practical, fast, and flexible alternative when analytical solutions are difficult to use or when parameter changes need to be evaluated dynamically. This research contributes by showing that a simple numerical approach can still work effectively in real market conditions, making it a practical and efficient alternative for analysts who need fast and flexible calculations without the complexity of advanced numerical methods.
ANALISIS KESTABILAN MODEL SEIR DARI KOINFEKSI PENYAKIT TB DAN PERTUSIS Muhammad Badrus Sholeh Badrus Sholeh; Rudianto Artiono
MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/mathunesa.v14n1.p341-354

Abstract

Koinfeksi antara penyakit Tuberkulosis dan Pertusis merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam penanganannya. Berdasarkan data dari WHO, tuberkulosis menyumbang 87% dari total kasus global dengan persentase TB di Indonesia mencapai 9,2%. Pada penelitian ini akan menganalisis model koinfeksi Tuberkulosis dan Pertusis untuk mengetahui interaksi pada kedua penyakit serta dinamika penyebaran infeksi dalam populasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 titik kesetimbangan yang terdiri dari titik kesetimbangan penyakit, titik kesetimbangan endemik tuberkulosis, titik kesetimbangan endemik pertusis, dan titik kesetimbangan koinfeksi. Bilangan reproduksi dasar diperoleh dengan menggunakan Next Generation Matrix, pada kasus titik kesetimbangan bebas penyakit diperoleh dua bilangan reproduksi dasar, yaitu bilangan reproduksi dasar Pertusis (R01) dan bilangan reproduksi dasar Tuberkulosis (R02). Ketika nilai R01 < 1 dan R02 < 1, titik kesetimbangan bebas penyakit akan stabil yang menunjukkan kedua penyakit hilang pada populasi dengan jangka waktu tertentu. Jika R01 > 1 dan R02 < 1, maka penyakit pertusis akan tetap ada pada populasi. Namun, apabila R01 < 1 dan R02 > 1, penyakit tuberkulosis akan tetap ada pada populasi. Apabila R01 > 1 dan R02 > 1, maka kedua penyakit tersebut tetap bertahan dalam populasi. Hasil simulasi numerik menggunakan MATLAB mendukung analisis tersebut.. Kata Kunci: Pertusis, Tuberkulosis, Koinfeksi, Pemodelan Matematika.
Analysis of Student’s Scientific Writing Errors: A Case Study at Fmipa Universitas Negeri Surabaya Sari Kusuma Dewi; Adi Maladona; Oka Saputra; Dhita Ayu Permata Sari; Nurina Rizka Ramadhania; Rudianto Artiono
International Journal of Studies in International Education Vol. 3 No. 2 (2026): May: International Journal of Studies in International Education
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsie.v3i2.505

Abstract

Scientific writing is one of the essential skills that college students need to support research activities and the development of knowledge. However, students still encounter various challenges during the writing process. This study aimed to identify students’ responses toward scientific activities at FMIPA Universitas Negeri Surabaya and to examine the difficulties experienced by students in preparing scientific papers. The study employed a qualitative descriptive method using a purposive sampling technique. The research subjects consisted of 36 students from various study programs at FMIPA Universitas Negeri Surabaya who had been involved in research activities and scientific proposal writing. Data were collected through student response questionnaires consisting of closed-ended and open-ended questions. The data were analyzed descriptively and presented in tables and narrative descriptions. The results showed that most students had understood the existing student research programs and were familiar with the use of research guidelines. However, students still faced difficulties in systematically organizing research ideas, determining research variables and methods, finding relevant literature reviews, and connecting theories from various references. In addition, time management and the use of citation management applications were also obstacles for some students. Therefore, more structured assistance is needed through scientific writing training, reference searching training, and the use of citation management applications to improve the quality of students’ scientific writing.
PENENTUAN RISIKO KREDIT OBLIGASI MENGGUNAKAN MODEL KMV MERTON Delia Ananda Safitri; Rudianto Artiono
MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika Vol. 13 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/mathunesa.v13n3.p595-603

Abstract

Investasi dalam instrumen obligasi memiliki potensi keuntungan yang stabil, namun juga mengandung risiko, salah satunya risiko kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat risiko kredit obligasi suatu perusahaan dengan menggunakan model KMV Merton. Model ini merupakan pendekatan struktural yang memanfaatkan data pasar seperti nilai total aset, nilai pasar ekuitas, nilai liabilitas, serta volatilitas aset perusahaan, untuk menghitung Expected Default Frequency (EDF) atau probabilitas gagal bayar. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta memiliki tingkat kredit yang baik. Adapun hasil perhitungan yang didapatkan adalah nilai volatilitas aset sebesar 0,1001509 atau 10,02%, nilai pasar ekuitas sebesar Rp 56.202.310.462.129, nilai liabilitas sebesar Rp 387.405.553.465, nilai Distance to Default (DD) sebesar 13,11908, dan nilai Expected Default Frequency (EDF) sebesar . Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai EDF perusahaan berada pada tingkat yang rendah, yang mengindikasikan bahwa risiko gagal bayar obligasi relatif kecil. Sehingga kecil kemungkinan terjadinya risiko kredit obligasi pada perusahaan. Kata Kunci: Risiko Kredit, Obligasi, KMV Merton, Expected Default Frequency (EDF), Distance to Default (DD)
Co-Authors Adi Maladona Anjali Wardha Firdaus Delia Ananda Safitri Dhita Ayu Permata Sari Evi Khoirotun Nisa Evi Khoirotun Nisa Komang Oka Saputra Muhammad Badrus Sholeh Badrus Sholeh Nur Annisa Mulia Nurina Rizka Ramadhania SARI KUSUMA DEWI