Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Estimasi Besar Dana BPJS Kesehatan Untuk Menanggulangi Risiko Severitas Klaim Ekstrim Berdasarkan Metode Peaks Over Threshold Siregar, Maia Majesta; Soleh, Achmad Zanbar; Setyanto, Gatot Riwi
Prosiding Seminar Nasional MIPA 2015: PROSIDING SEMINAR NASIONAL MIPA UNDIKSHA 2015
Publisher : Prosiding Seminar Nasional MIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan pasal 88, BPJS Kesehatan bertugas melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang telah memberikan layanan kepada peserta sebagai kompensasi layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang selanjutnya dinamakan total severitas klaim Faskes kepada BPJS Kesehatan. Semakin besar uang yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk membayarkan klaim yang diajukan oleh Faskes kepada BPJS merupakan kerugian bagi BPJS yang dapat disebut juga sebagai risiko. Risiko yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah All Risk yakni semua masalah kesehatan dari peserta BPJS Kesehatan, apapun penyakitnya bahkan sampai yang paling parah sekalipun dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sehingga menyerap biaya yang besar. Jadi, BPJS Kesehatan harus bisa memperkirakan kemungkinan uang keluar terbesar atau kerugian maksimum dari total klaim yang ada. Pada klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), nilai klaim yang cukup besar, frekuensi terjadinya kecil sehingga data klaim RITL menunjukkan adanya nilai yang ekstrim. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Extreme Value Theory dengan metode Peak Over Threshold untuk menghitung estimasi besar dana optimum yang harus disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk klaim RITL yaitu sebesar nilai VaR. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai VaR pada tingkat kepercayaan 99% sebesar Rp. 83.126.524.092,00.Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Severitas Klaim, Risiko, VaR, Peaks Over Threshold
Estimasi Besar Dana BPJS Kesehatan Untuk Menanggulangi Risiko Severitas Klaim Ekstrim Berdasarkan Metode Peaks Over Threshold Maia Majesta Siregar; Achmad Zanbar Soleh; Gatot Riwi Setyanto
Prosiding Seminar Nasional MIPA 2015: PROSIDING SEMINAR NASIONAL MIPA UNDIKSHA 2015
Publisher : Prosiding Seminar Nasional MIPA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan pasal 88, BPJS Kesehatan bertugas melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang telah memberikan layanan kepada peserta sebagai kompensasi layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang selanjutnya dinamakan total severitas klaim Faskes kepada BPJS Kesehatan. Semakin besar uang yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk membayarkan klaim yang diajukan oleh Faskes kepada BPJS merupakan kerugian bagi BPJS yang dapat disebut juga sebagai risiko. Risiko yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah All Risk yakni semua masalah kesehatan dari peserta BPJS Kesehatan, apapun penyakitnya bahkan sampai yang paling parah sekalipun dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sehingga menyerap biaya yang besar. Jadi, BPJS Kesehatan harus bisa memperkirakan kemungkinan uang keluar terbesar atau kerugian maksimum dari total klaim yang ada. Pada klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), nilai klaim yang cukup besar, frekuensi terjadinya kecil sehingga data klaim RITL menunjukkan adanya nilai yang ekstrim. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Extreme Value Theory dengan metode Peak Over Threshold untuk menghitung estimasi besar dana optimum yang harus disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk klaim RITL yaitu sebesar nilai VaR. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai VaR pada tingkat kepercayaan 99% sebesar Rp. 83.126.524.092,00.Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Severitas Klaim, Risiko, VaR, Peaks Over Threshold
Proses Kelahiran dengan Imigrasi dan Kematian Password Sri Mulyani Sanro’i; Neneng Sunengsih; Gatot Riwi Setyanto
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 6, No 1 (2006)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v6i1.928

Abstract

Dalam penelitian dibahas mengenai sebuah model stokastik pertumbuhan populasi password.Dimisalkan bahwa populasi berkembang melalui kedatangan sejumlah netter melalui proses poisson.Populasi kemudian terpecah menjadi beberapa subpopulasi karena adanya mutasi password, denganjenis password dalam sebuah subpopulasi sama dan berbeda antar subpopulasi. Distribusi stasionerbanyak netter dalam sebuah subpopulasi ternyata poisson.
Perhitungan Premi Tunggal Bersih pada Asuransi Jiwa Kredit Sinking Fund Gatot Riwi Setyanto
Inferensi Special Issue: Seminar Nasional Statistika XI 2022
Publisher : Department of Statistics ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j27213862.v1i1.19118

Abstract

Various types of banking product innovations were rolled out to keep up with the needs and more advanced developments, one of which is a credit or loan facility that can be utilized by the public. This credit facility is in great demand by the public because it is very helpful, especially in terms of additional capital. However, this credit activity can also be full of risks because most of the funds are entrusted to the public. Therefore, the provision of credit must be accompanied by strict risk management. As time goes on after credit is realized, banks are faced with credit risk problems, namely bad credit. Conducting a 5C (Character, Capacity, Capital, Economic Condition, and Collateral) analysis of customers is one way for banks to reduce the risk of bad credit. In fact, even though anticipatory steps have been taken by applying the 5C analysis, there is still a risk of default due to the death of the debtor, which causes the loan to not be fully paid off. In response to the possibility of the foregoing, financial/banking institutions adopted a policy requiring debtors to obtain term life insurance for a period of time equal to the term of the loan. For this reason, banks usually cooperate with life insurance institutions. Therefore, it must be ensured that the net single premium is paid at the beginning of the credit loan. With regard to the above, this paper will provide an overview and also discuss the concept of calculating the net single premium on credit life insurance, especially for debtors who make loan transactions to banking institutions that apply loan repayments with the sinking fund concept with a period according to the loan repayment tenor. So that when the debtor dies, he can pay the remaining unpaid loan to the lending institution or  bank.