Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika UNAND
Steffany Harwella
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN RATA-RATA ARITMETIKA DENGAN APPROKSIMASI CURRAN DALAM MENENTUKAN HARGA OPSI ASIA Steffany Harwella
Jurnal Matematika UNAND Vol 3, No 4 (2014)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jmu.3.4.70-77.2014

Abstract

Opsi Asia adalah opsi dimana payoff bergantung pada rata-rata harga asetselama opsi tersebut berlaku. Dalam menentukan harga opsi Asia dapat digunakan ratarata aritmatika. Ketika harga saham berdistribusi lognormal, maka rata-rata aritmatikaharga sahamnya tidak berdistribusi lognormal. Hal ini mengakibatkan dalam menentukan harga opsi Asia tidak dapat menggunakan model black-Scholes maka perlu dilakukan aproksimasi. Salah satu metode aproksimasi yang bisa dilakukan adalah aproksimasi Curran yang merupakan penentuan opsi Asia menggunakan rata-rata aritmatikamelalui pendekatan rata-rata geometrik.
Co-Authors