Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Finesta
Marshelyna G.S. Thadete
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Fenomena “Monday Effect” Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2007-2012) Thadete, Marshelyna G.S.
Finesta Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.005 KB)

Abstract

Dalam penelitian di berbagai negara banyak ditemukan adanya seasonal anomaly pada pasar saham, salah satunya adalah fenomena Monday Effect. Adanya keberagaman hasil penelitian mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai fenomena Monday Effect di Bursa Efek Indonesia menggunakan data terbaru. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis melalui analisis regresi. Data yang digunakan adalah return harian periode 2007-2012. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa selama periode 2007-2012, tidak terdapat anomali Monday Effect di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji regresi juga menunjukan bahwa Returnnegatif pada hari Senin tidak terkonsentrasi pada Senin dua minggu terakhir dan return hari Senin di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi olehreturn hari Jumat pada minggu sebelumnya.
Fenomena “Monday Effect” Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2007-2012) Marshelyna G.S. Thadete
Finesta Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12.333 KB)

Abstract

Dalam penelitian di berbagai negara banyak ditemukan adanya seasonal anomaly pada pasar saham, salah satunya adalah fenomena Monday Effect. Adanya keberagaman hasil penelitian mendorong peneliti melakukan penelitian mengenai fenomena Monday Effect di Bursa Efek Indonesia menggunakan data terbaru. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis melalui analisis regresi. Data yang digunakan adalah return harian periode 2007-2012. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa selama periode 2007-2012, tidak terdapat anomali Monday Effect di Bursa Efek Indonesia. Hasil uji regresi juga menunjukan bahwa Returnnegatif pada hari Senin tidak terkonsentrasi pada Senin dua minggu terakhir dan return hari Senin di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi olehreturn hari Jumat pada minggu sebelumnya.
Co-Authors