Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Finesta
Nydia Anastasia Tumalewa
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Single Index pada Saham LQ 45 Tumalewa, Nydia Anastasia
Finesta Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini ditujukan untuk meneliti saham-saham LQ 45 apa yang layak menjadi pembentuk portofolio optimal berdasarkan Single Index Model berserta komposisinya pada portofolio optimal. Selain itu, skripsi ini juga meneliti perbedaan rata-rata frekuensi perdagangan kelompok saham kategori layak dengan kelompok saham kategori tidak layak berdasarkan Single Index Model. Teknik pembentukan portofolio akan menggunakan model Single Index yang dikembangkan oleh Elton, Gruberg, dan Padberg. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal menurut Single Index Model adalah portofolio yang terdiri dari saham IMAS dengan bobot 2.4%, UNVR dengan bobot 36.9%, MAPI dengan bobot 5.4%, KLBF dengan bobot 17.9%, CPIN dengan bobot 7.1%, GGRM dengan bobot 7.6%, JSMR dengan bobot 15.5%, MNCN dengan bobot 1.5%, SSIA dengan bobot 0.8%, TLKM dengan bobot 1.6%, BHIT dengan bobot 0.2%, ASII dengan bobot 2.3%  dan GJTL dengan bobot 0.8%. Selain itu, hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi perdagangan kelompok saham kategori layak dengan kelompok saham kategori tidak layak
Pembentukan Portofolio Optimal dengan Model Single Index pada Saham LQ 45 Nydia Anastasia Tumalewa
Finesta Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Petra Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini ditujukan untuk meneliti saham-saham LQ 45 apa yang layak menjadi pembentuk portofolio optimal berdasarkan Single Index Model berserta komposisinya pada portofolio optimal. Selain itu, skripsi ini juga meneliti perbedaan rata-rata frekuensi perdagangan kelompok saham kategori layak dengan kelompok saham kategori tidak layak berdasarkan Single Index Model. Teknik pembentukan portofolio akan menggunakan model Single Index yang dikembangkan oleh Elton, Gruberg, dan Padberg. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal menurut Single Index Model adalah portofolio yang terdiri dari saham IMAS dengan bobot 2.4%, UNVR dengan bobot 36.9%, MAPI dengan bobot 5.4%, KLBF dengan bobot 17.9%, CPIN dengan bobot 7.1%, GGRM dengan bobot 7.6%, JSMR dengan bobot 15.5%, MNCN dengan bobot 1.5%, SSIA dengan bobot 0.8%, TLKM dengan bobot 1.6%, BHIT dengan bobot 0.2%, ASII dengan bobot 2.3%  dan GJTL dengan bobot 0.8%. Selain itu, hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi perdagangan kelompok saham kategori layak dengan kelompok saham kategori tidak layak
Co-Authors