Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi
Lailatul Urusyiyah
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Estimasi Parameter Model Arellano dan Bond pada Regresi Data Panel Dinamis Urusyiyah, Lailatul
CAUCHY Vol 3, No 1 (2013): CAUCHY
Publisher : Mathematics Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (992.586 KB) | DOI: 10.18860/ca.v3i1.2566

Abstract

Data panel merupakan gabungan dari cross section dan time series. Terdapat dua model data panel yaitu data panel statis dan dinamis. Karena melihat keunggulan model data panel dinamis yang sanggup mengatasi masalah endogenitas terkait penggunaan lag variabel dependen dimana pada model data panel statis penggunaan lag variabel dependen menyebabkan hasil estimasi menjadi bias dan tidak konsisten sehingga penulis meneliti tentang model regresi data panel dinamis.Sebagai langkah awal untuk mengestimasi parameter yang tidak diketahui pada model regresi data panel dinamis yaitu dengan hanya memanfaatkan kondisi ortogonalitas yang ada di antara nilai-nilai lag dan error-nya maka model regresi data panel dinamis tersebut menjadi model Arellano dan Bond.Untuk mengestimasi model Arellano dan Bond maka dilakukan beda pertama pada model tersebut, kemudian mencari matriks varians-kovarians dan mendefinisikan matriks instrumen dari model tersebut. Setelah itu, estimasi parameter model Arellano dan Bond menggunakan metode Generalized Least square (GLS)
Co-Authors